Сравнение KCCA с CMDT
KCCA (KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds - KCCA tracks the S&P Carbon Credit CCA Index while CMDT tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KCCA returned -4.29%/yr vs 13.00%/yr for CMDT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. KCCA charges 0.91%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности KCCA и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCCA показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 17.48%.
KCCA
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- -4.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 14.65%
- С начала года
- 17.48%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCCA и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 1.96% | -11.81% | -16.05% | 28.11% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 17.48% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between KCCA and CMDT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCCA vs. CMDT — Ранг доходности на риск
KCCA
CMDT
Сравнение KCCA c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCCA | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.00 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 7.54 | -5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCCA и CMDT
Максимальная просадка KCCA за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCA и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCCA | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -13.23% | -27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -13.23% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.88% | -13.23% | -27.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.71% | -7.94% | -19.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -2.93% | -18.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.79% | 3.50% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCCA и CMDT
Текущая волатильность для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) составляет 3.14%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что KCCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCCA | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 4.44% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 11.04% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 12.91% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 12.32% | +11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 12.32% | +11.48% |
Сравнение комиссий KCCA и CMDT
KCCA берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCCA и CMDT
Дивидендная доходность KCCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности CMDT в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.63% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% |
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 2.82% | 2.87% | 30.58% | 3.12% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
KCCA and CMDT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (4.44%) compared to KCCA (3.14%). In terms of maximum drawdown, KCCA dropped -40.88% vs CMDT's -13.23%.
On 3-year performance, CMDT leads with 13.00% vs -4.29% for KCCA. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KCCA has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 13.00% return vs -4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.91% for KCCA.
KCCA has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.63% for CMDT.
KCCA tracks S&P Carbon Credit CCA Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: KraneShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.91% for KCCA and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCCA и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор