Сравнение KCAI с MAGC
KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) and MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) are both China Equities funds. KCAI is passively managed, while MAGC is actively managed. Over the past year, KCAI returned 55.20% vs -22.16% for MAGC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KCAI charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for MAGC.
Доходность
Сравнение доходности KCAI и MAGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCAI показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -21.24%.
KCAI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -21.24%
- 6 месяцев
- -22.72%
- 1 год
- -22.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCAI и MAGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 7.68% | 53.29% | -10.78% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -21.24% | 16.35% | -14.03% |
Correlation
The correlation between KCAI and MAGC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCAI vs. MAGC — Ранг доходности на риск
KCAI
MAGC
Сравнение KCAI c MAGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCAI | MAGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 0.86 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.91 | -0.72 | +13.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.57 | -1.36 | +38.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCAI и MAGC
Максимальная просадка KCAI за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки MAGC в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCAI и MAGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCAI | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -33.98% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -33.98% | +29.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -33.82% | +32.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -15.42% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 17.95% | -16.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCAI и MAGC
Текущая волатильность для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) составляет 3.87%, в то время как у Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что KCAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCAI | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 9.12% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 19.82% | -11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 26.78% | -13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 34.17% | -13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 34.17% | -13.13% |
Сравнение комиссий KCAI и MAGC
KCAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MAGC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCAI и MAGC
Дивидендная доходность KCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 32.90%, что больше доходности MAGC в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 32.90% | 35.42% | 2.19% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.21% | 4.10% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
KCAI and MAGC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (9.12%) compared to KCAI (3.87%). In terms of maximum drawdown, KCAI dropped -25.48% vs MAGC's -33.98%.
On 1-year performance, KCAI leads with 55.20% vs -22.16% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 55.20% return vs -22.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.
KCAI has the higher dividend yield at 32.90%, compared with 5.21% for MAGC.
They also come from different issuers: KraneShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.79% for KCAI and 0.59% for MAGC.
KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCAI и MAGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор