PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCAI с KOID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCAI с KOID

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) are both exchange-traded funds - KCAI is a China Equities fund tracking the Qi China Alpha Index, while KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, KCAI returned 55.20% vs 65.24% for KOID. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. KCAI charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for KOID.

Доходность

Сравнение доходности KCAI и KOID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCAI показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью 28.14%.

KCAI

1 день
0.90%
1 месяц
0.71%
С начала года
7.68%
6 месяцев
11.12%
1 год
55.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KOID

1 день
-0.51%
1 месяц
0.84%
С начала года
28.14%
6 месяцев
31.96%
1 год
65.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCAI и KOID

2026 (YTD)2025
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		7.68%46.93%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		28.14%27.04%

Correlation

The correlation between KCAI and KOID is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.38

Сравнение распределения секторов KCAI и KOID

Секторы
KCAI
KOID

Финансовые услуги

39.0%

-

Промышленность

23.6%
36.3%

Технологии

13.2%
43.3%

Потребительский циклический сектор

11.5%
15.5%

Сырьевые материалы

11.3%
4.9%

Здравоохранение

1.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KCAI
39.0%
KOID

-

Промышленность

KCAI
23.6%
KOID
36.3%

Технологии

KCAI
13.2%
KOID
43.3%

Потребительский циклический сектор

KCAI
11.5%
KOID
15.5%

Сырьевые материалы

KCAI
11.3%
KOID
4.9%

Здравоохранение

KCAI
1.3%
KOID

-

Коммуникационные услуги

KCAI

-

KOID

-

Потребительский защитный сектор

KCAI

-

KOID

-

Энергетика

KCAI

-

KOID

-

Недвижимость

KCAI

-

KOID

-

Коммунальные услуги

KCAI

-

KOID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Alpha Index ETF

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с ASHRKCAI с NBCEKCAI с ASHSKCAI с FLCHKCAI с KHYBKCAI с CNYAKCAI с KBA
Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KBABKOID с KNCTKOID с KSPYKOID с AISKOID с KPRO

Доходность на риск

KCAI vs. KOID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCAI c KOID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCAIKOIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.11
2.44

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.80
3.18

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.39

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.91

3.42

+9.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.57

11.42

+26.15

KCAI vs. KOID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCAI на текущий момент составляет 4.11, что выше коэффициента Шарпа KOID равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCAI и KOID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCAI и KOID

Максимальная просадка KCAI за все время составила -25.48%, что больше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCAI и KOID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCAIKOIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-18.19%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-18.19%

+13.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-5.66%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-3.40%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

5.43%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KCAI и KOID

Текущая волатильность для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) составляет 3.87%, в то время как у KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что KCAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCAIKOIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

9.66%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

19.99%

-11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

25.42%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

25.19%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

25.19%

-4.15%

Сравнение комиссий KCAI и KOID

KCAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCAI и KOID

Дивидендная доходность KCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 32.90%, что больше доходности KOID в 0.66%

ПозицияTTM20252024
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		32.90%35.42%2.19%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.66%0.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCAI and KOID have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOID has higher volatility (9.66%) compared to KCAI (3.87%). In terms of maximum drawdown, KCAI dropped -25.48% vs KOID's -18.19%.

On 1-year performance, KOID leads with 65.24% vs 55.20% for KCAI. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOID has performed better with a 65.24% return vs 55.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.

KCAI has the higher dividend yield at 32.90%, compared with 0.66% for KOID.

KCAI is categorized as China Equities, while KOID is Technology Equities. KCAI tracks Qi China Alpha Index, while KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Their fees differ too: 0.79% for KCAI and 0.69% for KOID.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCAI и KOID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор