Сравнение KCAI с JCHI
KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. KCAI is passively managed, while JCHI is actively managed. Over the past year, KCAI returned 55.20% vs 14.40% for JCHI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCAI charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.
Доходность
Сравнение доходности KCAI и JCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCAI показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у JCHI с доходностью -1.36%.
KCAI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCHI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCAI и JCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 7.68% | 53.29% | 11.36% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | -1.36% | 27.66% | 10.27% |
Correlation
The correlation between KCAI and JCHI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between KCAI and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCAI vs. JCHI — Ранг доходности на риск
KCAI
JCHI
Сравнение KCAI c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCAI | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.14 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.91 | 0.89 | +12.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.57 | 2.09 | +35.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCAI и JCHI
Максимальная просадка KCAI за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCAI и JCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCAI | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -29.57% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -14.37% | +10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -9.12% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -13.29% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 6.13% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCAI и JCHI
Текущая волатильность для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) составляет 3.87%, в то время как у JPMorgan Active China ETF (JCHI) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что KCAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCAI | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 6.19% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 12.71% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 17.86% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 24.83% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 24.83% | -3.79% |
Сравнение комиссий KCAI и JCHI
KCAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCAI и JCHI
Дивидендная доходность KCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 32.90%, что больше доходности JCHI в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.84% | 1.81% | 2.12% | 2.13% |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 32.90% | 35.42% | 2.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCAI and JCHI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCHI has higher volatility (6.19%) compared to KCAI (3.87%). In terms of maximum drawdown, KCAI dropped -25.48% vs JCHI's -29.57%.
On 1-year performance, KCAI leads with 55.20% vs 14.40% for JCHI. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 55.20% return vs 14.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.
KCAI has the higher dividend yield at 32.90%, compared with 1.84% for JCHI.
They also come from different issuers: KraneShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for KCAI and 0.65% for JCHI.
KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCAI и JCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор