PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KCAI с ENZL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCAI с ENZL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) and ENZL (iShares MSCI New Zealand ETF) are both exchange-traded funds - KCAI is a China Equities fund tracking the Qi China Alpha Index, while ENZL is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI New Zealand Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past year, KCAI returned 38.58% vs 3.77% for ENZL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. KCAI charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for ENZL.

Доходность

Сравнение доходности KCAI и ENZL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCAI показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у ENZL с доходностью 3.12%.

KCAI

1 день
-1.84%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
4.21%
С начала года
4.38%
1 год
38.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENZL

1 день
-0.73%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
2.31%
С начала года
3.12%
1 год
3.77%
3 года*
-0.43%
5 лет*
-3.33%
10 лет*
3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCAI и ENZL

2026 (YTD)20252024
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		4.38%53.29%11.36%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		3.12%2.47%-7.03%

Correlation

The correlation between KCAI and ENZL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.25

Сравнение распределения секторов KCAI и ENZL

Секторы
KCAI
ENZL

Финансовые услуги

39.0%
1.4%

Промышленность

23.6%
31.4%

Технологии

13.2%
0.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%
1.0%

Сырьевые материалы

11.3%
3.8%

Здравоохранение

1.3%
29.3%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

1.9%

Недвижимость

-

12.9%

Коммунальные услуги

-

12.9%

Финансовые услуги

KCAI
39.0%
ENZL
1.4%

Промышленность

KCAI
23.6%
ENZL
31.4%

Технологии

KCAI
13.2%
ENZL
0.5%

Потребительский циклический сектор

KCAI
11.5%
ENZL
1.0%

Сырьевые материалы

KCAI
11.3%
ENZL
3.8%

Здравоохранение

KCAI
1.3%
ENZL
29.3%

Коммуникационные услуги

KCAI

-

ENZL
4.0%

Потребительский защитный сектор

KCAI

-

ENZL
1.3%

Энергетика

KCAI

-

ENZL
1.9%

Недвижимость

KCAI

-

ENZL
12.9%

Коммунальные услуги

KCAI

-

ENZL
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Alpha Index ETF

iShares MSCI New Zealand ETF

Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с NBCEKCAI с KWEBKCAI с CQQQKCAI с ASHSKCAI с ISVBFKCAI с KMLMKCAI с CAS
Часто сравнивают с ENZL:
ENZL с EIRLENZL с EDENENZL с MNROENZL с IBC6.DEENZL с VTIENZL с EWAENZL с EWQ

Доходность на риск

KCAI vs. ENZL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ENZL
Ранг доходности на риск ENZL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENZL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENZL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENZL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENZL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENZL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCAI c ENZL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCAIENZLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
0.24

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
0.45

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.05

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.57

0.29

+6.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

0.78

+19.84

KCAI vs. ENZL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCAI на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа ENZL равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCAI и ENZL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCAI и ENZL

Максимальная просадка KCAI за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки ENZL в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCAI и ENZL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCAIENZLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-42.44%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-12.90%

+7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-27.02%

+22.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-12.89%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

4.86%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KCAI и ENZL

KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что KCAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCAIENZLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

4.52%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

13.69%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

15.92%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

18.63%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

20.38%

+0.55%

Сравнение комиссий KCAI и ENZL

KCAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ENZL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCAI и ENZL

Дивидендная доходность KCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 33.94%, что больше доходности ENZL в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		2.19%2.23%2.13%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.79%4.29%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.94%35.42%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCAI and ENZL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCAI has higher volatility (5.43%) compared to ENZL (4.52%). In terms of maximum drawdown, KCAI dropped -25.48% vs ENZL's -42.44%.

On 1-year performance, KCAI leads with 38.58% vs 3.77% for ENZL. On fees, ENZL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ENZL has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 38.58% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENZL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.

KCAI has the higher dividend yield at 33.94%, compared with 2.19% for ENZL.

KCAI is categorized as China Equities, while ENZL is Asia Pacific Equities. KCAI tracks Qi China Alpha Index, while ENZL tracks MSCI New Zealand Investable Market Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for KCAI and 0.50% for ENZL.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCAI и ENZL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор