PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KCAI с CGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCAI с CGRO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) and CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) are both China Equities funds. KCAI is passively managed, while CGRO is actively managed. Over the past year, KCAI returned 35.52% vs -18.68% for CGRO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCAI charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for CGRO.

Доходность

Сравнение доходности KCAI и CGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCAI показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у CGRO с доходностью -19.41%.

KCAI

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.96%
6 месяцев
4.05%
С начала года
3.43%
1 год
35.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGRO

1 день
-2.66%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
-21.44%
С начала года
-19.41%
1 год
-18.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCAI и CGRO

2026 (YTD)20252024
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		3.43%53.29%11.36%
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-19.41%20.23%23.26%

Correlation

The correlation between KCAI and CGRO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.57

The correlation between KCAI and CGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KCAI и CGRO

Секторы
KCAI
CGRO

Финансовые услуги

39.0%
2.8%

Промышленность

23.6%
15.7%

Технологии

13.2%
16.0%

Потребительский циклический сектор

11.5%
40.0%

Сырьевые материалы

11.3%

-

Здравоохранение

1.3%
7.1%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KCAI
39.0%
CGRO
2.8%

Промышленность

KCAI
23.6%
CGRO
15.7%

Технологии

KCAI
13.2%
CGRO
16.0%

Потребительский циклический сектор

KCAI
11.5%
CGRO
40.0%

Сырьевые материалы

KCAI
11.3%
CGRO

-

Здравоохранение

KCAI
1.3%
CGRO
7.1%

Коммуникационные услуги

KCAI

-

CGRO
11.3%

Потребительский защитный сектор

KCAI

-

CGRO
2.0%

Энергетика

KCAI

-

CGRO

-

Недвижимость

KCAI

-

CGRO
1.1%

Коммунальные услуги

KCAI

-

CGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Alpha Index ETF

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с NBCEKCAI с ASHSKCAI с KWEBKCAI с CQQQKCAI с ISVBFKCAI с FLCHKCAI с CAS
Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с FLCHCGRO с KTECCGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с MCHICGRO с VOOCGRO с CQQQ

Доходность на риск

KCAI vs. CGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCAI c CGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCAICGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
-0.82

+3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
-1.08

+4.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.88

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

-0.51

+6.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.70

-1.02

+19.73

KCAI vs. CGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCAI на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа CGRO равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCAI и CGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCAI и CGRO

Максимальная просадка KCAI за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки CGRO в -36.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCAI и CGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCAICGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-36.53%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-36.53%

+30.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-31.12%

+25.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-11.17%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

18.30%

-16.40%

Волатильность

Сравнение волатильности KCAI и CGRO

Текущая волатильность для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) составляет 5.42%, в то время как у CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что KCAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCAICGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.53%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

16.27%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

22.86%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

28.78%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

28.78%

-7.86%

Сравнение комиссий KCAI и CGRO

KCAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CGRO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCAI и CGRO

Дивидендная доходность KCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.25%, что больше доходности CGRO в 3.47%

ПозицияTTM202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.47%2.48%2.47%0.21%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		34.25%35.42%2.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCAI and CGRO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGRO has higher volatility (7.53%) compared to KCAI (5.42%). In terms of maximum drawdown, KCAI dropped -25.48% vs CGRO's -36.53%.

On 1-year performance, KCAI leads with 35.52% vs -18.68% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 35.52% return vs -18.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.

KCAI has the higher dividend yield at 34.25%, compared with 3.47% for CGRO.

They also come from different issuers: KraneShares and CoreValues Alpha. Their fees differ too: 0.79% for KCAI and 0.75% for CGRO.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCAI и CGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор