Сравнение KCAI с BNDD
KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both exchange-traded funds - KCAI is a China Equities fund tracking the Qi China Alpha Index, while BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares. KCAI is passively managed, while BNDD is actively managed. Over the past year, KCAI returned 55.20% vs 3.55% for BNDD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. KCAI charges 0.79%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.
Доходность
Сравнение доходности KCAI и BNDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCAI показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у BNDD с доходностью 6.20%.
KCAI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- -3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCAI и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 7.68% | 53.29% | 11.36% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 6.20% | -8.17% | -6.61% |
Correlation
The correlation between KCAI and BNDD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.02 |
The correlation between KCAI and BNDD shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCAI vs. BNDD — Ранг доходности на риск
KCAI
BNDD
Сравнение KCAI c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCAI | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.06 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.91 | 0.49 | +12.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.57 | 1.05 | +36.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCAI и BNDD
Максимальная просадка KCAI за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCAI и BNDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCAI | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -30.87% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -6.09% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -25.18% | +23.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -19.36% | +12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.83% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCAI и BNDD
KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Quadratic Deflation ETF (BNDD) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что KCAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCAI | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 2.34% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 8.14% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 10.57% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 13.35% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 13.35% | +7.69% |
Сравнение комиссий KCAI и BNDD
KCAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCAI и BNDD
Дивидендная доходность KCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 32.90%, что больше доходности BNDD в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.54% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 32.90% | 35.42% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCAI and BNDD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KCAI has higher volatility (3.87%) compared to BNDD (2.34%). In terms of maximum drawdown, KCAI dropped -25.48% vs BNDD's -30.87%.
On 1-year performance, KCAI leads with 55.20% vs 3.55% for BNDD. On fees, KCAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BNDD has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 55.20% return vs 3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
KCAI has the higher dividend yield at 32.90%, compared with 3.54% for BNDD.
KCAI is categorized as China Equities, while BNDD is Government Bonds. Their fees differ too: 0.79% for KCAI and 1.02% for BNDD.
KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCAI и BNDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор