PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KCAI с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCAI с ADVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) and ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) are both exchange-traded funds - KCAI is a China Equities fund tracking the Qi China Alpha Index, while ADVE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. KCAI is passively managed, while ADVE is actively managed. Over the past year, KCAI returned 38.58% vs 29.19% for ADVE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KCAI и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCAI показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 15.76%.

KCAI

1 день
-1.84%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
4.21%
С начала года
4.38%
1 год
38.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADVE

1 день
-1.10%
1 месяц
-3.27%
6 месяцев
9.43%
С начала года
15.76%
1 год
29.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCAI и ADVE

2026 (YTD)20252024
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		4.38%53.29%11.36%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		15.76%26.12%-2.42%

Correlation

The correlation between KCAI and ADVE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.42

Сравнение распределения секторов KCAI и ADVE

Секторы
KCAI
ADVE

Финансовые услуги

39.0%
27.7%

Промышленность

23.6%
12.2%

Технологии

13.2%
29.3%

Потребительский циклический сектор

11.5%
5.8%

Сырьевые материалы

11.3%
4.1%

Здравоохранение

1.3%
0.9%

Коммуникационные услуги

-

12.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

1.0%

Недвижимость

-

3.4%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Финансовые услуги

KCAI
39.0%
ADVE
27.7%

Промышленность

KCAI
23.6%
ADVE
12.2%

Технологии

KCAI
13.2%
ADVE
29.3%

Потребительский циклический сектор

KCAI
11.5%
ADVE
5.8%

Сырьевые материалы

KCAI
11.3%
ADVE
4.1%

Здравоохранение

KCAI
1.3%
ADVE
0.9%

Коммуникационные услуги

KCAI

-

ADVE
12.0%

Потребительский защитный сектор

KCAI

-

ADVE
2.7%

Энергетика

KCAI

-

ADVE
1.0%

Недвижимость

KCAI

-

ADVE
3.4%

Коммунальные услуги

KCAI

-

ADVE
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Alpha Index ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с NBCEKCAI с KWEBKCAI с CQQQKCAI с ASHSKCAI с ISVBFKCAI с KMLMKCAI с CAS
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MEMADVE с MINVADVE с MKORADVE с EEMAADVE с FLKRADVE с EWSADVE с JPAN

Доходность на риск

KCAI vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCAI c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCAIADVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.53

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
2.14

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.57

2.50

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

8.88

+11.74

KCAI vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCAI на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа ADVE равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCAI и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCAI и ADVE

Максимальная просадка KCAI за все время составила -25.48%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCAI и ADVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCAIADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-18.41%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-11.73%

+5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-5.33%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-3.21%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.29%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KCAI и ADVE

Текущая волатильность для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) составляет 5.43%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что KCAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCAIADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

6.89%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

16.97%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

19.17%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

16.38%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

16.38%

+4.55%

Сравнение комиссий KCAI и ADVE

И KCAI, и ADVE имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCAI и ADVE

Дивидендная доходность KCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 33.94%, что больше доходности ADVE в 2.23%

ПозицияTTM202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.23%2.97%6.00%0.37%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.94%35.42%2.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCAI and ADVE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVE has higher volatility (6.89%) compared to KCAI (5.43%). In terms of maximum drawdown, KCAI dropped -25.48% vs ADVE's -18.41%.

On 1-year performance, KCAI leads with 38.58% vs 29.19% for ADVE. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 38.58% return vs 29.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCAI and ADVE have the same expense ratio: 0.79% per year.

KCAI has the higher dividend yield at 33.94%, compared with 2.23% for ADVE.

KCAI is categorized as China Equities, while ADVE is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Matthews.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCAI и ADVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор