Сравнение KBWY с PK
KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) is REIT fund tracking the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index, while PK (Park Hotels & Resorts Inc.) is a stock. Over the past 5 years, KBWY returned 2.38%/yr vs 3.34%/yr for PK. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и PK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 23.45%, что значительно ниже, чем у PK с доходностью 48.85%.
KBWY
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -2.47%
- 6 месяцев
- 16.20%
- С начала года
- 23.45%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 0.46%
- Всё время*
- 5.10%
PK
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- 34.80%
- С начала года
- 48.85%
- 1 год
- 55.75%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.06M | $2.92M | $2.58M | |
| $64.25M | $60.43M | $69.10M |
Сравнение доходности по годам KBWY и PK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 23.45% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | -0.01% |
PK Park Hotels & Resorts Inc. | 48.85% | -18.45% | 0.98% | 49.45% | -36.03% | 10.09% | -30.13% | 6.86% | 1.69% | 12.59% |
Correlation
The correlation between KBWY and PK is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between KBWY and PK has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWY vs. PK — Ранг доходности на риск
KBWY
PK
Сравнение KBWY c PK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Park Hotels & Resorts Inc. (PK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWY | PK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 3.28 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 8.69 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWY и PK
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки PK в -84.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и PK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWY | PK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -84.22% | +26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -17.08% | +7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.93% | -44.83% | +14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -47.38% | +15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -25.22% | +19.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -33.96% | +19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 6.44% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и PK
Текущая волатильность для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) составляет 4.47%, в то время как у Park Hotels & Resorts Inc. (PK) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что KBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWY | PK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 6.91% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 21.63% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 30.66% | -14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 36.97% | -15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 45.79% | -18.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и PK
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности PK в 6.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.24% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
PK Park Hotels & Resorts Inc. | 6.69% | 9.56% | 9.95% | 14.05% | 2.37% | 0.00% | 2.62% | 7.34% | 12.86% | 16.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBWY and PK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PK has higher volatility (6.91%) compared to KBWY (4.47%). In terms of maximum drawdown, KBWY dropped -57.68% vs PK's -84.22%.
PK currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWY и PK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор