Сравнение PK с AGNC
PK (Park Hotels & Resorts Inc.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PK in REIT - Hotel & Motel, AGNC in REIT - Mortgage. Over the past 5 years, PK returned -0.31%/yr vs 4.08%/yr for AGNC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PK и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PK показывает доходность 42.67%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 4.71%.
PK
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 21.42%
- С начала года
- 42.67%
- 6 месяцев
- 40.54%
- 1 год
- 56.20%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- —
AGNC
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.53%
Сравнение доходности по годам PK и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK Park Hotels & Resorts Inc. | 42.67% | -18.45% | 0.98% | 49.45% | -36.03% | 10.09% | -30.13% | 6.86% | 1.69% | 12.59% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 4.71% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 20.79% |
Correlation
The correlation between PK and AGNC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
PK:
$2.91B
AGNC:
$11.92B
PK:
-$1.08
AGNC:
$1.33
PK:
1.15
AGNC:
4.90
PK:
0.94
AGNC:
1.17
PK:
$2.53B
AGNC:
$2.33B
PK:
-$119.00M
AGNC:
$2.30B
PK:
$291.00M
AGNC:
$3.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PK vs. AGNC — Ранг доходности на риск
PK
AGNC
Сравнение PK c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PK | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 1.74 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 4.89 | +3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PK и AGNC
Максимальная просадка PK за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PK и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PK | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.22% | -54.56% | -29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -18.71% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.83% | -31.04% | -13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -50.65% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -7.76% | -20.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.04% | -13.55% | -20.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 6.64% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PK и AGNC
Park Hotels & Resorts Inc. (PK) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что PK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PK | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 5.16% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.49% | 16.14% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.70% | 19.57% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.49% | 25.74% | +11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 25.41% | +20.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PK и AGNC
Дивидендная доходность PK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности AGNC в 13.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.56% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
PK Park Hotels & Resorts Inc. | 6.86% | 9.56% | 9.95% | 14.05% | 2.37% | 0.00% | 2.62% | 7.34% | 12.86% | 16.10% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PK и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park Hotels & Resorts Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PK and AGNC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PK has higher volatility (8.92%) compared to AGNC (5.16%). In terms of maximum drawdown, PK dropped -84.22% vs AGNC's -54.56%.
PK currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PK и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор