PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PK с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PK с AGNC

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PK или AGNC.

Корреляция

Корреляция между PK и AGNC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PK и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.22%
29.29%
PK
AGNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PK:

-0.99

AGNC:

0.55

Коэф-т Сортино

PK:

-1.44

AGNC:

0.83

Коэф-т Омега

PK:

0.83

AGNC:

1.12

Коэф-т Кальмара

PK:

-0.56

AGNC:

0.41

Коэф-т Мартина

PK:

-2.15

AGNC:

1.84

Индекс Язвы

PK:

15.62%

AGNC:

6.35%

Дневная вол-ть

PK:

33.92%

AGNC:

21.35%

Макс. просадка

PK:

-84.22%

AGNC:

-54.56%

Текущая просадка

PK:

-54.92%

AGNC:

-19.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PK:

$2.02B

AGNC:

$8.56B

EPS

PK:

$1.01

AGNC:

$0.36

Коэффициент P/E

PK:

9.90

AGNC:

25.06

Коэффициент PEG

PK:

0.55

AGNC:

17.55

Коэффициент P/S

PK:

0.77

AGNC:

14.66

Коэффициент P/B

PK:

0.55

AGNC:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

PK:

$1.96B

AGNC:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

PK:

$431.00M

AGNC:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

PK:

$524.00M

AGNC:

$1.86B

Доходность по периодам

С начала года, PK показывает доходность -26.82%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 1.55%.

PK

С начала года

-26.82%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-22.84%

1 год

-32.74%

5 лет

6.62%

10 лет

N/A

AGNC

С начала года

1.55%

1 месяц

-4.04%

6 месяцев

0.78%

1 год

12.03%

5 лет

5.66%

10 лет

3.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PK и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PK
Ранг риск-скорректированной доходности PK, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PK, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PK c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PK, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PK: -0.99
AGNC: 0.55
Коэффициент Сортино PK, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PK: -1.44
AGNC: 0.83
Коэффициент Омега PK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PK: 0.83
AGNC: 1.12
Коэффициент Кальмара PK, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PK: -0.56
AGNC: 0.41
Коэффициент Мартина PK, с текущим значением в -2.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PK: -2.15
AGNC: 1.84

Показатель коэффициента Шарпа PK на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PK и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
0.55
PK
AGNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PK и AGNC

Дивидендная доходность PK за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что меньше доходности AGNC в 15.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PK
Park Hotels & Resorts Inc.		13.92%9.95%14.05%2.37%0.00%2.62%7.34%10.55%16.10%0.00%0.00%0.00%
AGNC
AGNC Investment Corp.		15.96%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%

Просадки

Сравнение просадок PK и AGNC

Максимальная просадка PK за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PK и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.92%
-19.18%
PK
AGNC

Волатильность

Сравнение волатильности PK и AGNC

Park Hotels & Resorts Inc. (PK) имеет более высокую волатильность в 20.21% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что PK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.21%
13.92%
PK
AGNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PK и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park Hotels & Resorts Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию