PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PK с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PK с AGNC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Доходность

Сравнение доходности PK и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PK и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PK
Park Hotels & Resorts Inc.		1.83%-18.45%0.98%49.45%-36.03%10.09%-30.13%6.86%1.69%13.76%
AGNC
AGNC Investment Corp.		-2.14%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%18.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PK:

$2.07B

AGNC:

$11.11B

EPS

PK:

-$1.42

AGNC:

$1.58

Коэффициент P/S

PK:

0.82

AGNC:

5.59

Коэффициент P/B

PK:

0.66

AGNC:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

PK:

$2.54B

AGNC:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

PK:

$50.00M

AGNC:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

PK:

$333.00M

AGNC:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, PK показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -2.14%.

PK

1 день
0.19%
1 месяц
-4.47%
С начала года
1.83%
6 месяцев
-1.68%
1 год
5.03%
3 года*
6.03%
5 лет*
-7.05%
10 лет*
—

AGNC

1 день
1.30%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
8.49%
1 год
23.70%
3 года*
16.68%
5 лет*
3.20%
10 лет*
6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Park Hotels & Resorts Inc.

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с PK:
PK с APLEPK с SFMPK с WHPK с KBWYPK с VGTPK с MARPK с VOO
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABR

Доходность на риск

PK vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PK
Ранг доходности на риск PK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PK: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PK: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PK c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKAGNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.04

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.42

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.26

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

4.21

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PK vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PK на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PK и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.04

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.12

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.42

-0.49

Корреляция

Корреляция между PK и AGNC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PK и AGNC

Дивидендная доходность PK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что меньше доходности AGNC в 14.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PK
Park Hotels & Resorts Inc.		9.62%9.56%9.95%14.05%2.37%0.00%2.62%7.34%12.86%16.10%0.00%0.00%
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.19%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок PK и AGNC

Максимальная просадка PK за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PK и AGNC.

Загрузка...

Показатели просадок

PKAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.22%

-54.56%

-29.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-18.71%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.30%

-54.56%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.84%

-13.80%

-35.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.90%

-13.60%

-20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

5.60%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PK и AGNC

Текущая волатильность для Park Hotels & Resorts Inc. (PK) составляет 8.74%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что PK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

9.72%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.40%

15.05%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.99%

22.89%

+14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.52%

25.71%

+11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.28%

25.30%

+20.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PK и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park Hotels & Resorts Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
629.00M
1.26B
(PK) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию