Сравнение PK с AGNC
PK (Park Hotels & Resorts Inc.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PK in REIT - Hotel & Motel, AGNC in REIT - Mortgage. Over the past 5 years, PK returned 3.34%/yr vs 5.87%/yr for AGNC. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PK и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PK показывает доходность 48.85%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 7.55%.
PK
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- 34.80%
- С начала года
- 48.85%
- 1 год
- 55.75%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.03%
AGNC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.41%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.29%
- Всё время*
- 11.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $243.89M | $216.48M | $181.21M | |
| $64.25M | $60.43M | $69.10M |
Сравнение доходности по годам PK и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK Park Hotels & Resorts Inc. | 48.85% | -18.45% | 0.98% | 49.45% | -36.03% | 10.09% | -30.13% | 6.86% | 1.69% | 12.59% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 7.55% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 20.79% |
Correlation
The correlation between PK and AGNC is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
PK:
$3.01B
AGNC:
$12.25B
PK:
-$1.08
AGNC:
$2.00
PK:
1.18
AGNC:
3.83
PK:
0.97
AGNC:
1.17
PK:
$2.53B
AGNC:
$3.09B
PK:
-$119.00M
AGNC:
$2.34B
PK:
$291.00M
AGNC:
$3.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PK vs. AGNC — Ранг доходности на риск
PK
AGNC
Сравнение PK c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PK | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.47 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 4.05 | +4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PK и AGNC
Максимальная просадка PK за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PK и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PK | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.22% | -54.56% | -29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -18.71% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.83% | -30.48% | -14.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.38% | -50.28% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.22% | -5.61% | -19.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.96% | -13.49% | -20.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 6.80% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PK и AGNC
Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и AGNC Investment Corp. (AGNC) имеют волатильность 6.91% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PK | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 6.97% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.63% | 15.95% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.66% | 20.53% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.97% | 25.82% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.79% | 25.50% | +20.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PK и AGNC
Дивидендная доходность PK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности AGNC в 13.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.50% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
PK Park Hotels & Resorts Inc. | 6.69% | 9.56% | 9.95% | 14.05% | 2.37% | 0.00% | 2.62% | 7.34% | 12.86% | 16.10% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PK и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park Hotels & Resorts Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PK and AGNC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGNC has higher volatility (6.97%) compared to PK (6.91%). In terms of maximum drawdown, PK dropped -84.22% vs AGNC's -54.56%.
PK currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PK и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор