Сравнение PK с AGNC
PK (Park Hotels & Resorts Inc.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PK in REIT - Hotel & Motel, AGNC in REIT - Mortgage. Over the past 5 years, PK returned -0.08%/yr vs 1.79%/yr for AGNC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PK и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PK показывает доходность 37.48%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 1.46%.
PK
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 23.48%
- С начала года
- 37.48%
- 6 месяцев
- 40.46%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- —
AGNC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 30.97%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам PK и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK Park Hotels & Resorts Inc. | 37.48% | -18.45% | 0.98% | 49.45% | -36.03% | 10.09% | -30.13% | 6.86% | 1.69% | 13.76% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 1.46% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 18.69% |
Correlation
The correlation between PK and AGNC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2017 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
PK:
$2.81B
AGNC:
$11.55B
PK:
-$1.08
AGNC:
$1.33
PK:
1.11
AGNC:
4.75
PK:
0.91
AGNC:
1.13
PK:
$2.53B
AGNC:
$2.33B
PK:
-$119.00M
AGNC:
$2.30B
PK:
$291.00M
AGNC:
$3.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PK vs. AGNC — Ранг доходности на риск
PK
AGNC
Сравнение PK c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PK | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.66 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 5.00 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PK | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.07 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.43 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок PK и AGNC
Максимальная просадка PK за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PK и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PK | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.22% | -54.56% | -29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -18.71% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.83% | -31.04% | -13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.83% | -54.56% | +4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.93% | -10.63% | -20.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.08% | -13.56% | -20.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 6.20% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PK и AGNC
Park Hotels & Resorts Inc. (PK) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что PK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PK | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 4.90% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.86% | 15.90% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.35% | 19.31% | +13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.63% | 25.82% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.11% | 25.38% | +20.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PK и AGNC
Дивидендная доходность PK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности AGNC в 13.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.99% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
PK Park Hotels & Resorts Inc. | 7.12% | 9.56% | 9.95% | 14.05% | 2.37% | 0.00% | 2.62% | 7.34% | 12.86% | 16.10% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PK и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park Hotels & Resorts Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PK and AGNC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PK has higher volatility (10.26%) compared to AGNC (4.90%). In terms of maximum drawdown, PK dropped -84.22% vs AGNC's -54.56%.
PK currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PK и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор