PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PK с SFM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PK и SFM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности PK и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.44%
575.73%
PK
SFM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PK:

0.23

SFM:

5.29

Коэф-т Сортино

PK:

0.52

SFM:

6.67

Коэф-т Омега

PK:

1.06

SFM:

1.90

Коэф-т Кальмара

PK:

0.14

SFM:

11.87

Коэф-т Мартина

PK:

0.50

SFM:

55.78

Индекс Язвы

PK:

12.64%

SFM:

3.14%

Дневная вол-ть

PK:

27.89%

SFM:

33.07%

Макс. просадка

PK:

-84.22%

SFM:

-72.88%

Текущая просадка

PK:

-37.85%

SFM:

-14.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PK:

$3.20B

SFM:

$13.86B

EPS

PK:

$1.55

SFM:

$3.46

Цена/прибыль

PK:

9.99

SFM:

40.06

PEG коэффициент

PK:

0.23

SFM:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

PK:

$2.63B

SFM:

$7.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

PK:

$818.00M

SFM:

$2.74B

EBITDA (12 мес.)

PK:

$621.00M

SFM:

$743.24M

Доходность по периодам

С начала года, PK показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 173.75%.


PK

С начала года

1.87%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

3.66%

1 год

3.83%

5 лет

-5.36%

10 лет

N/A

SFM

С начала года

173.75%

1 месяц

-9.73%

6 месяцев

70.27%

1 год

169.71%

5 лет

46.36%

10 лет

14.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PK c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PK, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.235.29
Коэффициент Сортино PK, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.526.67
Коэффициент Омега PK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.90
Коэффициент Кальмара PK, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.1411.87
Коэффициент Мартина PK, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.5055.78
PK
SFM

Показатель коэффициента Шарпа PK на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SFM равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PK и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.23
5.29
PK
SFM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PK и SFM

Дивидендная доходность PK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.50%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
PK
Park Hotels & Resorts Inc.
16.50%14.05%2.37%0.00%2.62%7.34%10.55%16.10%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PK и SFM

Максимальная просадка PK за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PK и SFM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-37.85%
-14.75%
PK
SFM

Волатильность

Сравнение волатильности PK и SFM

Park Hotels & Resorts Inc. (PK) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что PK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.32%
9.75%
PK
SFM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PK и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park Hotels & Resorts Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab