PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PK с SFM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PK с SFM

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PK или SFM.

Корреляция

Корреляция между PK и SFM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PK и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.22%
771.01%
PK
SFM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PK:

-0.99

SFM:

4.07

Коэф-т Сортино

PK:

-1.44

SFM:

4.24

Коэф-т Омега

PK:

0.83

SFM:

1.66

Коэф-т Кальмара

PK:

-0.56

SFM:

6.34

Коэф-т Мартина

PK:

-2.15

SFM:

18.73

Индекс Язвы

PK:

15.62%

SFM:

8.48%

Дневная вол-ть

PK:

33.92%

SFM:

39.19%

Макс. просадка

PK:

-84.22%

SFM:

-72.88%

Текущая просадка

PK:

-54.92%

SFM:

-4.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PK:

$2.02B

SFM:

$16.50B

EPS

PK:

$1.01

SFM:

$3.75

Коэффициент P/E

PK:

9.90

SFM:

44.81

Коэффициент PEG

PK:

0.55

SFM:

2.77

Коэффициент P/S

PK:

0.77

SFM:

2.14

Коэффициент P/B

PK:

0.55

SFM:

12.48

Общая выручка (12 мес.)

PK:

$1.96B

SFM:

$5.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

PK:

$431.00M

SFM:

$2.19B

EBITDA (12 мес.)

PK:

$524.00M

SFM:

$496.18M

Доходность по периодам

С начала года, PK показывает доходность -26.82%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 33.60%.

PK

С начала года

-26.82%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-22.84%

1 год

-32.74%

5 лет

6.62%

10 лет

N/A

SFM

С начала года

33.60%

1 месяц

14.89%

6 месяцев

41.25%

1 год

153.45%

5 лет

52.51%

10 лет

18.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PK и SFM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PK
Ранг риск-скорректированной доходности PK, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PK, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг риск-скорректированной доходности SFM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PK c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PK, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PK: -0.99
SFM: 4.07
Коэффициент Сортино PK, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PK: -1.44
SFM: 4.24
Коэффициент Омега PK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PK: 0.83
SFM: 1.66
Коэффициент Кальмара PK, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PK: -0.56
SFM: 6.34
Коэффициент Мартина PK, с текущим значением в -2.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PK: -2.15
SFM: 18.73

Показатель коэффициента Шарпа PK на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа SFM равного 4.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PK и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.000.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
4.07
PK
SFM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PK и SFM

Дивидендная доходность PK за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
PK
Park Hotels & Resorts Inc.		13.92%9.95%14.05%2.37%0.00%2.62%7.34%10.55%16.10%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PK и SFM

Максимальная просадка PK за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PK и SFM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.92%
-4.16%
PK
SFM

Волатильность

Сравнение волатильности PK и SFM

Park Hotels & Resorts Inc. (PK) имеет более высокую волатильность в 20.21% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что PK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.21%
10.85%
PK
SFM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PK и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park Hotels & Resorts Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию