Сравнение PK с VGT
PK (Park Hotels & Resorts Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, PK returned 3.34%/yr vs 18.91%/yr for VGT. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PK и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PK показывает доходность 48.85%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 27.34%.
PK
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- 34.80%
- С начала года
- 48.85%
- 1 год
- 55.75%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.03%
VGT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 33.00%
- С начала года
- 27.34%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 24.49%
- Всё время*
- 15.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $64.25M | $60.43M | $69.10M | |
| $490.99M | $509.59M | $577.86M |
Сравнение доходности по годам PK и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK Park Hotels & Resorts Inc. | 48.85% | -18.45% | 0.98% | 49.45% | -36.03% | 10.09% | -30.13% | 6.86% | 1.69% | 12.59% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 27.34% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 36.01% |
Correlation
The correlation between PK and VGT is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between PK and VGT has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PK vs. VGT — Ранг доходности на риск
PK
VGT
Сравнение PK c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PK | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.50 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 6.69 | +2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PK и VGT
Максимальная просадка PK за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PK и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PK | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.22% | -54.63% | -29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -16.40% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.83% | -27.23% | -17.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.38% | -35.07% | -12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.22% | -4.70% | -20.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.96% | -7.95% | -26.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 6.11% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PK и VGT
Текущая волатильность для Park Hotels & Resorts Inc. (PK) составляет 6.91%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что PK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PK | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 9.00% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.63% | 20.38% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.66% | 24.47% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.97% | 25.92% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.79% | 24.93% | +20.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PK и VGT
Дивидендная доходность PK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности VGT в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK Park Hotels & Resorts Inc. | 6.69% | 9.56% | 9.95% | 14.05% | 2.37% | 0.00% | 2.62% | 7.34% | 12.86% | 16.10% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.36% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
PK and VGT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (9.00%) compared to PK (6.91%). In terms of maximum drawdown, PK dropped -84.22% vs VGT's -54.63%.
PK currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PK и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор