PortfoliosLab logo
Сравнение PK с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PK и VGT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PK и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.22%
378.12%
PK
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PK:

-0.99

VGT:

0.36

Коэф-т Сортино

PK:

-1.44

VGT:

0.70

Коэф-т Омега

PK:

0.83

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

PK:

-0.56

VGT:

0.39

Коэф-т Мартина

PK:

-2.15

VGT:

1.35

Индекс Язвы

PK:

15.62%

VGT:

7.96%

Дневная вол-ть

PK:

33.92%

VGT:

29.97%

Макс. просадка

PK:

-84.22%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

PK:

-54.92%

VGT:

-15.60%

Доходность по периодам

С начала года, PK показывает доходность -26.82%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -12.16%.


PK

С начала года

-26.82%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-22.84%

1 год

-32.74%

5 лет

6.62%

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-12.16%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

-9.34%

1 год

8.83%

5 лет

18.47%

10 лет

18.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PK и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PK
Ранг риск-скорректированной доходности PK, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PK, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PK c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PK, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PK: -0.99
VGT: 0.36
Коэффициент Сортино PK, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PK: -1.44
VGT: 0.70
Коэффициент Омега PK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PK: 0.83
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара PK, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PK: -0.56
VGT: 0.39
Коэффициент Мартина PK, с текущим значением в -2.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PK: -2.15
VGT: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа PK на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PK и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
0.36
PK
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PK и VGT

Дивидендная доходность PK за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PK
Park Hotels & Resorts Inc.
13.92%9.95%14.05%2.37%0.00%2.62%7.34%10.55%16.10%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок PK и VGT

Максимальная просадка PK за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PK и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.92%
-15.60%
PK
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности PK и VGT

Park Hotels & Resorts Inc. (PK) имеет более высокую волатильность в 20.21% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 19.14%. Это указывает на то, что PK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.21%
19.14%
PK
VGT