PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PK с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PK и VGT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PK и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.71%
379.37%
PK
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PK:

-1.13

VGT:

0.20

Коэф-т Сортино

PK:

-1.64

VGT:

0.42

Коэф-т Омега

PK:

0.82

VGT:

1.06

Коэф-т Кальмара

PK:

-0.61

VGT:

0.30

Коэф-т Мартина

PK:

-1.86

VGT:

0.83

Индекс Язвы

PK:

17.19%

VGT:

5.89%

Дневная вол-ть

PK:

28.29%

VGT:

23.84%

Макс. просадка

PK:

-84.22%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

PK:

-51.83%

VGT:

-15.38%

Доходность по периодам

С начала года, PK показывает доходность -21.80%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -11.93%.


PK

С начала года

-21.80%

1 месяц

-10.40%

6 месяцев

-18.42%

1 год

-32.30%

5 лет

17.07%

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-11.93%

1 месяц

-8.50%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.65%

5 лет

22.61%

10 лет

19.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PK и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PK
Ранг риск-скорректированной доходности PK, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PK c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PK, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PK: -1.13
VGT: 0.20
Коэффициент Сортино PK, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PK: -1.64
VGT: 0.42
Коэффициент Омега PK, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PK: 0.82
VGT: 1.06
Коэффициент Кальмара PK, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PK: -0.61
VGT: 0.30
Коэффициент Мартина PK, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PK: -1.86
VGT: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа PK на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PK и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.13
0.20
PK
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PK и VGT

Дивидендная доходность PK за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PK
Park Hotels & Resorts Inc.
13.02%9.95%14.05%2.37%0.00%2.62%7.34%10.55%16.10%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок PK и VGT

Максимальная просадка PK за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PK и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.83%
-15.38%
PK
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности PK и VGT

Park Hotels & Resorts Inc. (PK) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что PK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.79%
8.59%
PK
VGT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab