PortfoliosLab logo
Сравнение PK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PK и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.22%
180.04%
PK
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PK:

-0.99

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

PK:

-1.44

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

PK:

0.83

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PK:

-0.56

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

PK:

-2.15

VOO:

2.28

Индекс Язвы

PK:

15.62%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

PK:

33.92%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

PK:

-84.22%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PK:

-54.92%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, PK показывает доходность -26.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.69%.


PK

С начала года

-26.82%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-22.84%

1 год

-32.74%

5 лет

6.62%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PK и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PK
Ранг риск-скорректированной доходности PK, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PK, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PK, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PK: -0.99
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино PK, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PK: -1.44
VOO: 0.89
Коэффициент Омега PK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PK: 0.83
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PK, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PK: -0.56
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина PK, с текущим значением в -2.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PK: -2.15
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа PK на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
0.55
PK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PK и VOO

Дивидендная доходность PK за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PK
Park Hotels & Resorts Inc.
13.92%9.95%14.05%2.37%0.00%2.62%7.34%10.55%16.10%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PK и VOO

Максимальная просадка PK за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.92%
-9.85%
PK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PK и VOO

Park Hotels & Resorts Inc. (PK) имеет более высокую волатильность в 20.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что PK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.21%
13.96%
PK
VOO