PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PK с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PK с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PK и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PK
Park Hotels & Resorts Inc.		1.64%-18.45%0.98%49.45%-36.03%10.09%-30.13%6.86%1.69%13.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, PK показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

PK

1 день
-1.42%
1 месяц
-5.41%
С начала года
1.64%
6 месяцев
-1.33%
1 год
6.00%
3 года*
5.61%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Park Hotels & Resorts Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PK:
PK с APLEPK с SFMPK с WHPK с KBWYPK с VGTPK с MARPK с SPG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PK vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PK
Ранг доходности на риск PK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.01

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.53

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.55

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

7.31

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PK vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PK на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.01

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.71

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.83

-0.90

Корреляция

Корреляция между PK и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PK и VOO

Дивидендная доходность PK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PK
Park Hotels & Resorts Inc.		9.63%9.56%9.95%14.05%2.37%0.00%2.62%7.34%12.86%16.10%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PK и VOO

Максимальная просадка PK за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PK и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PKVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.22%

-33.99%

-50.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.58%

-11.98%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.30%

-24.52%

-26.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.94%

-5.55%

-43.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.90%

-3.72%

-30.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

2.55%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PK и VOO

Park Hotels & Resorts Inc. (PK) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

5.34%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.40%

9.47%

+12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.99%

18.11%

+18.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.54%

16.82%

+20.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.29%

17.99%

+28.30%