PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PK и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.44%
199.39%
PK
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PK:

0.23

VOO:

2.25

Коэф-т Сортино

PK:

0.52

VOO:

2.98

Коэф-т Омега

PK:

1.06

VOO:

1.42

Коэф-т Кальмара

PK:

0.14

VOO:

3.31

Коэф-т Мартина

PK:

0.50

VOO:

14.77

Индекс Язвы

PK:

12.64%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

PK:

27.89%

VOO:

12.46%

Макс. просадка

PK:

-84.22%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PK:

-37.85%

VOO:

-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, PK показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%.


PK

С начала года

1.87%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

3.66%

1 год

3.83%

5 лет

-5.36%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

26.02%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

9.35%

1 год

26.45%

5 лет

14.79%

10 лет

13.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PK, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.232.25
Коэффициент Сортино PK, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.522.98
Коэффициент Омега PK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.42
Коэффициент Кальмара PK, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.143.31
Коэффициент Мартина PK, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.5014.77
PK
VOO

Показатель коэффициента Шарпа PK на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.23
2.25
PK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PK и VOO

Дивидендная доходность PK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.50%, что больше доходности VOO в 0.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PK
Park Hotels & Resorts Inc.
16.50%14.05%2.37%0.00%2.62%7.34%10.55%16.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок PK и VOO

Максимальная просадка PK за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-37.85%
-2.47%
PK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PK и VOO

Park Hotels & Resorts Inc. (PK) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что PK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.32%
3.75%
PK
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab