PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PK и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.80%
157.42%
PK
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PK:

-1.31

VOO:

-0.07

Коэф-т Сортино

PK:

-1.93

VOO:

0.01

Коэф-т Омега

PK:

0.77

VOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

PK:

-0.68

VOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

PK:

-2.24

VOO:

-0.36

Индекс Язвы

PK:

17.68%

VOO:

3.31%

Дневная вол-ть

PK:

30.33%

VOO:

15.79%

Макс. просадка

PK:

-84.22%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PK:

-58.06%

VOO:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, PK показывает доходность -31.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -13.30%.


PK

С начала года

-31.91%

1 месяц

-22.68%

6 месяцев

-30.59%

1 год

-40.37%

5 лет

11.06%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-13.30%

1 месяц

-11.78%

6 месяцев

-11.02%

1 год

-0.99%

5 лет

15.64%

10 лет

11.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PK и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PK
Ранг риск-скорректированной доходности PK, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PK, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
PK: -1.31
VOO: -0.07
Коэффициент Сортино PK, с текущим значением в -1.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PK: -1.93
VOO: 0.01
Коэффициент Омега PK, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PK: 0.77
VOO: 1.00
Коэффициент Кальмара PK, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PK: -0.68
VOO: -0.07
Коэффициент Мартина PK, с текущим значением в -2.24, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
PK: -2.24
VOO: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа PK на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.31
-0.07
PK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PK и VOO

Дивидендная доходность PK за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности VOO в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PK
Park Hotels & Resorts Inc.
14.96%9.95%14.05%2.37%0.00%2.62%7.34%10.55%16.10%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.50%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PK и VOO

Максимальная просадка PK за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.06%
-17.13%
PK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PK и VOO

Park Hotels & Resorts Inc. (PK) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что PK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.13%
9.12%
PK
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab