PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWY с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWY с IFGL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL).

KBWY и IFGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWY и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWY и IFGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		1.36%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-2.67%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям IFGL по среднегодовой доходности: 0.27% против 1.66% соответственно.

KBWY

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.50%
1 год
0.75%
3 года*
2.80%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
0.27%

IFGL

1 день
2.48%
1 месяц
-12.00%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-1.05%
1 год
17.76%
3 года*
6.31%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

iShares International Developed Real Estate ETF

Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с JEPIKBWY с SRETKBWY с SCHHKBWY с VOO
Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с STAGIFGL с IDEV

Сравнение комиссий KBWY и IFGL

KBWY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IFGL в 0.48%.

IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Доходность на риск

KBWY vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWY c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWYIFGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.24

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.76

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.17

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

5.14

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWY vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа IFGL равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWYIFGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.24

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.07

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.10

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.04

+0.12

Корреляция

Корреляция между KBWY и IFGL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и IFGL

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности IFGL в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		9.87%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.92%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и IFGL

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и IFGL.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWYIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-67.94%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-14.38%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-38.47%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

-40.38%

-17.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-15.36%

-7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-16.73%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.28%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и IFGL

Текущая волатильность для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) составляет 5.91%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что KBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWYIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.49%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

9.61%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

14.41%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

16.16%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.04%

16.49%

+10.55%