Сравнение KBWY с BYRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE).
KBWY и BYRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KBWY и BYRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWY и BYRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -9.63% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.28% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.01% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 3.28%.
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
BYRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWY и BYRE
KBWY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.
Доходность на риск
KBWY vs. BYRE — Ранг доходности на риск
KBWY
BYRE
Сравнение KBWY c BYRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWY | BYRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.09 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.23 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.16 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 0.52 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWY | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.15 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между KBWY и BYRE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и BYRE
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности BYRE в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и BYRE
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и BYRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWY | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -25.70% | -31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -10.82% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -5.81% | -17.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -9.95% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 3.30% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и BYRE
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWY | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.77% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 8.77% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 15.01% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 18.28% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 18.28% | +8.75% |