PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с TSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while TSMX is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. KBWP is passively managed, while TSMX is actively managed. Over the past year, KBWP returned -7.04% vs 295.18% for TSMX. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. KBWP charges 0.35%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 85.80%.

KBWP

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-7.04%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.22%

TSMX

1 день
-4.27%
1 месяц
15.97%
С начала года
85.80%
6 месяцев
94.81%
1 год
295.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и TSMX

2026 (YTD)20252024
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-8.80%11.49%1.57%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		85.80%81.48%14.76%

Correlation

The correlation between KBWP and TSMX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.15

The correlation between KBWP and TSMX shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWP и TSMX

Секторы
KBWP
TSMX

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
TSMX

-

Сырьевые материалы

KBWP

-

TSMX

-

Коммуникационные услуги

KBWP

-

TSMX

-

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

TSMX

-

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

TSMX

-

Энергетика

KBWP

-

TSMX

-

Здравоохранение

KBWP

-

TSMX

-

Промышленность

KBWP

-

TSMX

-

Недвижимость

KBWP

-

TSMX

-

Технологии

KBWP

-

TSMX
100.0%

Коммунальные услуги

KBWP

-

TSMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с SMHTSMX с TSMUTSMX с MSFLTSMX с MSTY

Доходность на риск

KBWP vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPTSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
4.15

-4.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.78

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.45

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

8.51

-9.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

27.80

-29.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

4.15

-4.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.57

-0.88

Просадки

Сравнение просадок KBWP и TSMX

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и TSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-63.80%

+24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-34.93%

+25.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-4.27%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-15.85%

+11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

10.68%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и TSMX

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.16%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 22.91%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

22.91%

-18.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

54.45%

-43.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

71.63%

-55.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

80.93%

-62.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

80.93%

-60.23%

Сравнение комиссий KBWP и TSMX

KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и TSMX

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности TSMX в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.03%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		4.44%8.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and TSMX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMX has higher volatility (22.91%) compared to KBWP (4.16%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs TSMX's -63.80%.

On 1-year performance, TSMX leads with 295.18% vs -7.04% for KBWP. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 295.18% return vs -7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.

TSMX has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 2.03% for KBWP.

KBWP is categorized as Financials Equities, while TSMX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 1.05% for TSMX.

TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и TSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор