Сравнение KBWP с TRFK
KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, KBWP returned 19.68%/yr vs 45.21%/yr for TRFK. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 49.17%.
KBWP
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- 12.81%
- Всё время*
- 13.77%
TRFK
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- 53.88%
- С начала года
- 49.17%
- 1 год
- 55.98%
- 3 года*
- 45.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.23M | $2.70M | $2.17M | |
| $17.66M | $18.24M | $19.65M |
Сравнение доходности по годам KBWP и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 8.29% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 3.85% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 49.17% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
Correlation
The correlation between KBWP and TRFK is -0.42, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between KBWP and TRFK shifts across timeframes, from -0.42 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов KBWP и TRFK
Секторы
KBWP
TRFK
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KBWP
TRFK
-
Сырьевые материалы
KBWP
-
TRFK
Коммуникационные услуги
KBWP
-
TRFK
Потребительский циклический сектор
KBWP
-
TRFK
-
Потребительский защитный сектор
KBWP
-
TRFK
-
Энергетика
KBWP
-
TRFK
-
Здравоохранение
KBWP
-
TRFK
-
Промышленность
KBWP
-
TRFK
Недвижимость
KBWP
-
TRFK
Технологии
KBWP
-
TRFK
Коммунальные услуги
KBWP
-
TRFK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWP vs. TRFK — Ранг доходности на риск
KBWP
TRFK
Сравнение KBWP c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWP | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.15 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 5.74 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWP и TRFK
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWP | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -29.06% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -26.17% | +16.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -29.06% | +16.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -14.04% | +11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -6.27% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 9.78% | -5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и TRFK
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 7.30%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWP | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 16.86% | -9.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 32.55% | -18.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 37.19% | -19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 31.02% | -12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 31.02% | -10.16% |
Сравнение комиссий KBWP и TRFK
KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и TRFK
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.81% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBWP and TRFK have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (16.86%) compared to KBWP (7.30%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs TRFK's -29.06%.
On 3-year performance, TRFK leads with 45.21% vs 19.68% for KBWP. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 45.21% return vs 19.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.
KBWP has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.01% for TRFK.
KBWP is categorized as Financials Equities, while TRFK is Technology Equities. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.60% for TRFK.
TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWP и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор