Сравнение KBWP с PBEU
KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR) while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 6.67%.
KBWP
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -7.04%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.22%
PBEU
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBWP и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -8.80% | 2.89% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 6.67% | 11.49% |
Correlation
The correlation between KBWP and PBEU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWP vs. PBEU — Ранг доходности на риск
KBWP
PBEU
Сравнение KBWP c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.45 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и PBEU
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWP | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -17.26% | -22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -2.18% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -4.23% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWP | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 27.88% | -11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 27.88% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 27.88% | -7.18% |
Сравнение комиссий KBWP и PBEU
KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и PBEU
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 2.03% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBWP and PBEU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.
KBWP has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.01% for PBEU.
KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: Invesco and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для KBWP и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор