Сравнение KBWP с PBEU
KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR) while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 11.85%.
KBWP
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 12.53%
PBEU
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBWP и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -0.75% | 3.83% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 11.85% | 11.42% |
Correlation
The correlation between KBWP and PBEU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWP vs. PBEU — Ранг доходности на риск
KBWP
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KBWP c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWP | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWP и PBEU
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWP | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -17.26% | -22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -2.96% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -3.94% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWP | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 27.63% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 27.63% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 27.63% | -6.90% |
Сравнение комиссий KBWP и PBEU
KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и PBEU
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.97% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBWP and PBEU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.
KBWP has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.01% for PBEU.
KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: Invesco and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для KBWP и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор