PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с HSBH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с HSBH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) are both Financials Equities funds - KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR) while HSBH tracks the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, KBWP returned 4.15% vs 64.81% for HSBH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for HSBH.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и HSBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у HSBH с доходностью 24.96%.

KBWP

1 день
1.21%
1 месяц
3.88%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-1.47%
1 год
4.15%
3 года*
17.66%
5 лет*
12.45%
10 лет*
12.53%

HSBH

1 день
-1.55%
1 месяц
4.05%
С начала года
24.96%
6 месяцев
23.79%
1 год
64.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и HSBH

2026 (YTD)2025
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-0.75%8.35%
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		24.96%39.95%

Correlation

The correlation between KBWP and HSBH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.12

Сравнение распределения секторов KBWP и HSBH

Секторы
KBWP
HSBH

Финансовые услуги

100.0%
97.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
HSBH
97.4%

Сырьевые материалы

KBWP

-

HSBH

-

Коммуникационные услуги

KBWP

-

HSBH

-

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

HSBH

-

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

HSBH

-

Энергетика

KBWP

-

HSBH

-

Здравоохранение

KBWP

-

HSBH

-

Промышленность

KBWP

-

HSBH

-

Недвижимость

KBWP

-

HSBH

-

Технологии

KBWP

-

HSBH

-

Коммунальные услуги

KBWP

-

HSBH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO
Часто сравнивают с HSBH:
HSBH с GSKHHSBH с BIZDHSBH с IXGHSBH с GSIBHSBH с GABFHSBH с STHHHSBH с IYF

Доходность на риск

KBWP vs. HSBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HSBH
Ранг доходности на риск HSBH: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c HSBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWPHSBHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
2.76

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
3.53

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.48

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

4.40

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

15.93

-14.98

KBWP vs. HSBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа HSBH равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и HSBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWP и HSBH

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки HSBH в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и HSBH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPHSBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-14.81%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-14.81%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-2.02%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-2.33%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

4.08%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и HSBH

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 5.89%, в то время как у HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPHSBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

8.41%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

19.31%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

23.70%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

22.90%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

22.90%

-2.17%

Сравнение комиссий KBWP и HSBH

KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HSBH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и HSBH

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности HSBH в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.97%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and HSBH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSBH has higher volatility (8.41%) compared to KBWP (5.89%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs HSBH's -14.81%.

On 1-year performance, HSBH leads with 64.81% vs 4.15% for KBWP. On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 64.81% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.

HSBH has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.97% for KBWP.

KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while HSBH tracks HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Invesco and ADRhedged. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.19% for HSBH.

HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и HSBH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор