PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBWD с KWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWD с KWT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) are both Financials Equities funds - KBWD tracks the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index while KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KBWD returned 2.11%/yr vs 8.57%/yr for KWT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. KBWD charges 5.39%/yr vs 0.74%/yr for KWT.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и KWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у KWT с доходностью -3.12%.

KBWD

1 день
1.41%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
-7.04%
С начала года
-0.61%
1 год
1.79%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.11%
10 лет*
4.99%

KWT

1 день
0.40%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
-0.93%
С начала года
-3.12%
1 год
-0.91%
3 года*
7.70%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWD и KWT

2026 (YTD)202520242023202220212020
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-0.61%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%23.18%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-3.12%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%7.37%

Correlation

The correlation between KBWD and KWT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.33

The correlation between KBWD and KWT shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWD и KWT

Секторы
KBWD
KWT

Финансовые услуги

60.8%
66.0%

Недвижимость

39.2%
11.3%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

9.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

KBWD
60.8%
KWT
66.0%

Недвижимость

KBWD
39.2%
KWT
11.3%

Сырьевые материалы

KBWD

-

KWT
2.0%

Коммуникационные услуги

KBWD

-

KWT
6.3%

Потребительский циклический сектор

KBWD

-

KWT
1.7%

Потребительский защитный сектор

KBWD

-

KWT
2.6%

Энергетика

KBWD

-

KWT

-

Здравоохранение

KBWD

-

KWT

-

Промышленность

KBWD

-

KWT
9.5%

Технологии

KBWD

-

KWT

-

Коммунальные услуги

KBWD

-

KWT
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

iShares MSCI Kuwait ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с DXKBWD с SPYKBWD с SPHD
Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD

Доходность на риск

KBWD vs. KWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c KWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWDKWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.07

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
-0.00

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.08

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

-0.17

+0.43

KBWD vs. KWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа KWT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и KWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWD и KWT

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и KWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWDKWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-24.37%

-34.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-11.54%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-15.12%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-24.37%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-7.80%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-7.29%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

5.31%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и KWT

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWDKWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.24%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

10.20%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

13.38%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

13.64%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

13.91%

+9.32%

Сравнение комиссий KBWD и KWT

KBWD берет комиссию в 5.39%, что несколько больше комиссии KWT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и KWT

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что больше доходности KWT в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		13.78%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.68%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBWD and KWT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWD has higher volatility (4.17%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs KWT's -24.37%.

On 5-year performance, KWT leads with 8.57% vs 2.11% for KBWD. On fees, KWT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KWT has performed better with a 8.57% return vs 2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 5.39% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 5.68% for KWT.

KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 5.39% for KBWD and 0.74% for KWT.

KBWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWD и KWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор