Сравнение KBWD с HDV
KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWD returned 5.25%/yr vs 9.47%/yr for HDV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWD charges 1.24%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 5.25% против 9.47% соответственно.
KBWD
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 5.25%
HDV
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам KBWD и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -3.74% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 15.30% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between KBWD and HDV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between KBWD and HDV has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов KBWD и HDV
Секторы
KBWD
HDV
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
KBWD
HDV
Недвижимость
KBWD
HDV
-
Сырьевые материалы
KBWD
-
HDV
Коммуникационные услуги
KBWD
-
HDV
Потребительский циклический сектор
KBWD
-
HDV
Потребительский защитный сектор
KBWD
-
HDV
Энергетика
KBWD
-
HDV
Здравоохранение
KBWD
-
HDV
Промышленность
KBWD
-
HDV
Технологии
KBWD
-
HDV
Коммунальные услуги
KBWD
-
HDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWD vs. HDV — Ранг доходности на риск
KBWD
HDV
Сравнение KBWD c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWD | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.38 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 4.18 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 11.59 | -11.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWD и HDV
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWD | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -37.04% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -5.18% | -9.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.65% | -10.49% | -9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -15.42% | -15.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -37.04% | -21.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -0.29% | -10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -3.08% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 1.87% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и HDV
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWD | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 3.10% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 7.44% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 9.73% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 12.83% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 15.73% | +7.52% |
Сравнение комиссий KBWD и HDV
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и HDV
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что больше доходности HDV в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.84% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.14% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
KBWD and HDV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWD has higher volatility (4.70%) compared to HDV (3.10%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs HDV's -37.04%.
On 10-year performance, HDV leads with 9.47% vs 5.25% for KBWD. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HDV has performed better with a 9.47% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.
KBWD has the higher dividend yield at 14.14%, compared with 2.84% for HDV.
KBWD is categorized as Financials Equities, while HDV is Dividend. KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 1.24% for KBWD and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWD и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор