Сравнение KBWD с ABBV
KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) is Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while ABBV (AbbVie Inc.) is a stock. Over the past 10 years, KBWD returned 5.25%/yr vs 19.10%/yr for ABBV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 5.25% против 19.10% соответственно.
KBWD
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 5.25%
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам KBWD и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -3.74% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between KBWD and ABBV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.29 |
The correlation between KBWD and ABBV shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWD vs. ABBV — Ранг доходности на риск
KBWD
ABBV
Сравнение KBWD c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWD | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.29 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 2.88 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWD и ABBV
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWD | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -45.09% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -17.32% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.65% | -20.74% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -21.92% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -45.09% | -13.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -4.60% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -10.71% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 7.75% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и ABBV
Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 4.70%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWD | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 6.10% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 17.85% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 24.31% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 22.89% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 25.73% | -2.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и ABBV
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что больше доходности ABBV в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.14% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
KBWD and ABBV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (6.10%) compared to KBWD (4.70%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWD и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор