Сравнение KBWB с PBEU
KBWB (Invesco KBW Bank ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - KBWB tracks the KBW Nasdaq Bank Index while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWB charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 6.67%.
KBWB
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 31.93%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 12.09%
PBEU
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBWB и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 4.07% | 8.34% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 6.67% | 11.49% |
Correlation
The correlation between KBWB and PBEU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWB vs. PBEU — Ранг доходности на риск
KBWB
PBEU
Сравнение KBWB c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWB | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWB | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.45 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и PBEU
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWB | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -17.26% | -33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -2.18% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -4.23% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWB | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 27.88% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 27.88% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.20% | 27.88% | +1.32% |
Сравнение комиссий KBWB и PBEU
KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и PBEU
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.06% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBWB and PBEU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for KBWB.
KBWB has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.01% for PBEU.
KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: Invesco and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.35% for KBWB and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для KBWB и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор