Сравнение KBWB с PBEU
KBWB (Invesco KBW Bank ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - KBWB tracks the KBW Nasdaq Bank Index while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWB charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 13.63%.
KBWB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 40.49%
- 3 года*
- 37.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 14.07%
PBEU
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBWB и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 12.95% | 10.21% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 13.63% | 11.42% |
Correlation
The correlation between KBWB and PBEU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWB vs. PBEU — Ранг доходности на риск
KBWB
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KBWB c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWB | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWB и PBEU
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWB | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -17.26% | -33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.42% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -3.94% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWB | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 27.63% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 27.63% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 27.63% | +1.49% |
Сравнение комиссий KBWB и PBEU
KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и PBEU
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 1.97% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBWB and PBEU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for KBWB.
KBWB has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.01% for PBEU.
KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: Invesco and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.35% for KBWB and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для KBWB и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор