PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBUF с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBUF с QFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -3.82% vs 26.58% for QFLR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.

Доходность

Сравнение доходности KBUF и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью 6.83%.

KBUF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-11.34%
6 месяцев
-11.48%
1 год
-3.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
-0.07%
1 месяц
3.24%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.81%
1 год
26.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBUF и QFLR

2026 (YTD)20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-11.34%18.04%16.58%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		6.83%17.27%15.47%

Correlation

The correlation between KBUF and QFLR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.36

Сравнение распределения секторов KBUF и QFLR

Секторы
KBUF
QFLR

Коммуникационные услуги

40.1%
18.4%

Потребительский циклический сектор

38.4%
12.1%

Здравоохранение

6.9%
3.2%

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%
9.2%

Технологии

3.6%
50.8%

Финансовые услуги

2.0%
0.9%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Энергетика

-

1.1%

Промышленность

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Коммуникационные услуги

KBUF
40.1%
QFLR
18.4%

Потребительский циклический сектор

KBUF
38.4%
QFLR
12.1%

Здравоохранение

KBUF
6.9%
QFLR
3.2%

Недвижимость

KBUF
4.8%
QFLR

-

Потребительский защитный сектор

KBUF
4.3%
QFLR
9.2%

Технологии

KBUF
3.6%
QFLR
50.8%

Финансовые услуги

KBUF
2.0%
QFLR
0.9%

Сырьевые материалы

KBUF

-

QFLR
0.0%

Энергетика

KBUF

-

QFLR
1.1%

Промышленность

KBUF

-

QFLR
2.8%

Коммунальные услуги

KBUF

-

QFLR
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с KLIPKBUF с BSEPKBUF с KWEBKBUF с EOCTKBUF с VOOKBUF с KBAB
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VOO

Доходность на риск

KBUF vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBUFQFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
2.37

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
3.22

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.44

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

3.51

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

14.97

-15.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBUF vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBUFQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

2.37

-2.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.39

-0.76

Просадки

Сравнение просадок KBUF и QFLR

Максимальная просадка KBUF за все время составила -17.01%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и QFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBUFQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.01%

-13.97%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-7.61%

-9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.58%

-0.54%

-16.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-2.49%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

1.78%

+5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и QFLR

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBUFQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

2.50%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

8.04%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

11.27%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

12.61%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.34%

12.61%

+1.73%

Сравнение комиссий KBUF и QFLR

KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и QFLR

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.47%7.51%3.53%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

KBUF and QFLR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBUF has higher volatility (6.22%) compared to QFLR (2.50%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -17.01% vs QFLR's -13.97%.

On 1-year performance, QFLR leads with 26.58% vs -3.82% for KBUF. On fees, QFLR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, QFLR has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.58% return vs -3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QFLR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 0.00% for QFLR.

KBUF is categorized as Options Trading, while QFLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: KraneShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.89% for QFLR.

QFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBUF и QFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор