Сравнение KBUF с QFLR
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -5.80% vs 16.86% for QFLR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и QFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью 3.53%.
KBUF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -13.82%
- С начала года
- -11.11%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QFLR
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и QFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.11% | 18.04% | 15.85% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 3.53% | 17.27% | 15.57% |
Correlation
The correlation between KBUF and QFLR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. QFLR — Ранг доходности на риск
KBUF
QFLR
Сравнение KBUF c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.22 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 8.27 | -8.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и QFLR
Максимальная просадка KBUF за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и QFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -13.97% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -7.61% | -13.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -3.61% | -12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -2.51% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 2.04% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и QFLR
Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 3.58%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 6.01% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 10.81% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 13.52% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 13.29% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 13.29% | +0.92% |
Сравнение комиссий KBUF и QFLR
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и QFLR
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.45% | 7.51% | 3.53% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and QFLR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFLR has higher volatility (6.01%) compared to KBUF (3.58%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -21.14% vs QFLR's -13.97%.
On 1-year performance, QFLR leads with 16.86% vs -5.80% for KBUF. On fees, QFLR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 16.86% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QFLR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.45%, compared with 0.00% for QFLR.
KBUF is categorized as Options Trading, while QFLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: KraneShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.89% for QFLR.
QFLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и QFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор