PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBUF с KPDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBUF с KPDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD). KBUF is actively managed, while KPDD is passively managed. Over the past year, KBUF returned -3.13% vs -39.50% for KPDD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBUF charges 0.95%/yr vs 1.27%/yr for KPDD.

Доходность

Сравнение доходности KBUF и KPDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -11.47%, что значительно выше, чем у KPDD с доходностью -49.17%.

KBUF

1 день
-2.36%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-11.63%
1 год
-3.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KPDD

1 день
-6.41%
1 месяц
-26.78%
С начала года
-49.17%
6 месяцев
-53.13%
1 год
-39.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBUF и KPDD

2026 (YTD)2025
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-11.47%8.83%
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		-49.17%-25.58%

Correlation

The correlation between KBUF and KPDD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.65

The correlation between KBUF and KPDD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBUF и KPDD

Секторы
KBUF
KPDD

Коммуникационные услуги

40.1%

-

Потребительский циклический сектор

38.4%
100.0%

Здравоохранение

6.9%

-

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Технологии

3.6%

-

Финансовые услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

KBUF
40.1%
KPDD

-

Потребительский циклический сектор

KBUF
38.4%
KPDD
100.0%

Здравоохранение

KBUF
6.9%
KPDD

-

Недвижимость

KBUF
4.8%
KPDD

-

Потребительский защитный сектор

KBUF
4.3%
KPDD

-

Технологии

KBUF
3.6%
KPDD

-

Финансовые услуги

KBUF
2.0%
KPDD

-

Сырьевые материалы

KBUF

-

KPDD

-

Энергетика

KBUF

-

KPDD

-

Промышленность

KBUF

-

KPDD

-

Коммунальные услуги

KBUF

-

KPDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF

Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с KLIPKBUF с BSEPKBUF с KWEBKBUF с EOCTKBUF с VOOKBUF с KBAB
Часто сравнивают с KPDD:
KPDD с XTJLKPDD с KOIDKPDD с KPROKPDD с KSPYKPDD с KHYBKPDD с KARSKPDD с ARMG

Доходность на риск

KBUF vs. KPDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
KPDD
Ранг доходности на риск KPDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPDD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c KPDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBUFKPDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.61

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
-0.59

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.92

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.58

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-1.14

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBUF vs. KPDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа KPDD равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и KPDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBUFKPDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.61

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.74

+1.36

Просадки

Сравнение просадок KBUF и KPDD

Максимальная просадка KBUF за все время составила -17.01%, что меньше максимальной просадки KPDD в -70.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KPDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBUFKPDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.01%

-70.57%

+53.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-68.49%

+51.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.70%

-69.09%

+52.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-37.19%

+33.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

34.59%

-27.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и KPDD

Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 6.22%, в то время как у KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) волатильность равна 34.05%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KPDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBUFKPDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

34.05%

-27.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

51.37%

-40.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

64.76%

-51.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

74.72%

-60.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

74.72%

-60.37%

Сравнение комиссий KBUF и KPDD

KBUF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KPDD в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и KPDD

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности KPDD в 113.85%

ПозицияTTM20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.49%7.51%3.53%
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		113.85%57.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBUF and KPDD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPDD has higher volatility (34.05%) compared to KBUF (6.22%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -17.01% vs KPDD's -70.57%.

On 1-year performance, KBUF leads with -3.13% vs -39.50% for KPDD. On fees, KBUF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KBUF has performed better with a -3.13% return vs -39.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBUF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.

KPDD has the higher dividend yield at 113.85%, compared with 8.49% for KBUF.

KBUF is categorized as Options Trading, while KPDD is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 1.27% for KPDD.

KBUF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBUF и KPDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор