Сравнение KBUF с KMLI
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -5.80% vs -56.04% for KMLI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 1.26%/yr for KMLI.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и KMLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -11.11%, что значительно выше, чем у KMLI с доходностью -28.41%.
KBUF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -13.82%
- С начала года
- -11.11%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLI
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 20.50%
- 6 месяцев
- -32.99%
- С начала года
- -28.41%
- 1 год
- -56.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и KMLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.11% | 6.97% |
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -28.41% | -38.14% |
Correlation
The correlation between KBUF and KMLI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. KMLI — Ранг доходности на риск
KBUF
KMLI
Сравнение KBUF c KMLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | KMLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.89 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.81 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -1.25 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и KMLI
Максимальная просадка KBUF за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки KMLI в -73.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KMLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | KMLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -73.23% | +52.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -69.49% | +48.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -63.16% | +46.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -43.67% | +38.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 44.81% | -35.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и KMLI
Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 3.58%, в то время как у KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | KMLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 17.99% | -14.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 60.32% | -49.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 79.27% | -66.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 77.86% | -63.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 77.86% | -63.65% |
Сравнение комиссий KBUF и KMLI
KBUF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KMLI в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и KMLI
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что меньше доходности KMLI в 14.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.45% | 7.51% | 3.53% |
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 14.85% | 10.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and KMLI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLI has higher volatility (17.99%) compared to KBUF (3.58%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -21.14% vs KMLI's -73.23%.
On 1-year performance, KBUF leads with -5.80% vs -56.04% for KMLI. On fees, KBUF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KBUF has performed better with a -5.80% return vs -56.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBUF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 14.85%, compared with 8.45% for KBUF.
KBUF is categorized as Options Trading, while KMLI is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 1.26% for KMLI.
KBUF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и KMLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор