PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBUF с KJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KBUF и KJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -15.02%, что значительно выше, чем у KJD с доходностью -20.07%.


KBUF

1 день
-0.06%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-15.02%
6 месяцев
-15.46%
1 год
-8.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KJD

1 день
-6.60%
1 месяц
-27.87%
С начала года
-20.07%
6 месяцев
-22.26%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBUF и KJD


Correlation

The correlation between KBUF and KJD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.68

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

KraneShares 2X Long JD Daily ETF

Доходность на риск

KBUF vs. KJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 55
Ранг коэф-та Мартина

KJD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c KJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KBUFKJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

KBUF vs. KJD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBUF и KJD

Максимальная просадка KBUF за все время составила -20.04%, что меньше максимальной просадки KJD в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KJD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KBUFKJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.04%

-49.17%

+29.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.04%

-46.62%

+26.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-29.16%

+24.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и KJD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KBUFKJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

61.53%

-48.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

61.53%

-47.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

61.53%

-47.26%

Сравнение комиссий KBUF и KJD

KBUF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KJD в 1.26%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и KJD

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, тогда как KJD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
8.84%7.51%3.53%
KJD
KraneShares 2X Long JD Daily ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KBUF and KJD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KBUF is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KBUF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.

KBUF has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 0.00% for KJD.

KBUF is categorized as Options Trading, while KJD is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 1.26% for KJD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBUF и KJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор