Сравнение KBUF с ISCMF
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. KBUF is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, KBUF returned -8.32% vs 31.30% for ISCMF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
KBUF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -15.02%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -8.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -15.02% | 18.04% | 15.85% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.83% |
Correlation
The correlation between KBUF and ISCMF is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
KBUF
ISCMF
Сравнение KBUF c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 2.31 | -1.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 5.53 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 11.85 | -12.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и ISCMF
Максимальная просадка KBUF за все время составила -20.04%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.04% | -25.42% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.04% | -5.69% | -14.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -5.26% | -14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -13.35% | +8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 2.65% | +5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и ISCMF
Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 4.13%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 5.11% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 15.45% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 17.84% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 14.29% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 14.29% | -0.02% |
Сравнение комиссий KBUF и ISCMF
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и ISCMF
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.84% | 7.51% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and ISCMF have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (5.11%) compared to KBUF (4.13%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -20.04% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 31.30% vs -8.32% for KBUF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 31.30% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 0.00% for ISCMF.
KBUF is categorized as Options Trading, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор