Сравнение KBUF с GMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).
KBUF и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBUF - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KBUF и GMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBUF и GMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -8.35% | 18.04% | 16.58% |
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 2.32% | 9.29% | 11.01% |
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.
KBUF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMAR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBUF и GMAR
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GMAR в 0.85%.
Доходность на риск
KBUF vs. GMAR — Ранг доходности на риск
KBUF
GMAR
Сравнение KBUF c GMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBUF | GMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.46 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 2.14 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.46 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.84 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 11.96 | -11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBUF | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.46 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.71 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между KBUF и GMAR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и GMAR
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.20% | 7.51% | 3.53% |
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBUF и GMAR
Максимальная просадка KBUF за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и GMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBUF | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -9.11% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -6.85% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | 0.00% | -13.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -0.57% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 1.05% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и GMAR
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBUF | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 2.22% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 2.87% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 8.50% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 6.96% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 6.96% | +7.11% |