Сравнение KBND с IVOL
KBND (KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both exchange-traded funds - KBND is a International Government Bonds fund tracking the KBND-US - Bloomberg China Inclusion Focused Bond Index, while IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC. KBND is passively managed, while IVOL is actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. KBND charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.
Доходность
Сравнение доходности KBND и IVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBND
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOL
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -7.21%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBND и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBND KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 3.13% | -6.81% | 4.41% | 9.38% | 0.72% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -6.33% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.23% |
Correlation
The correlation between KBND and IVOL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBND vs. IVOL — Ранг доходности на риск
KBND
IVOL
Сравнение KBND c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF (KBND) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBND | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.11 | — |
Просадки
Сравнение просадок KBND и IVOL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBND | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -31.16% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -26.33% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.30% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBND и IVOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBND | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.89% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.84% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.99% | — |
Сравнение комиссий KBND и IVOL
KBND берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBND и IVOL
KBND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.89% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBND KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 2.20% | 2.51% | 6.97% | 2.27% | 3.47% | 4.98% | 0.00% | 0.04% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
KBND and IVOL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBND is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
IVOL has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.00% for KBND.
KBND is categorized as International Government Bonds, while IVOL is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.50% for KBND and 0.99% for IVOL.
Подберите оптимальное распределение для KBND и IVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор