Сравнение KBND с BWZ
KBND (KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF) and BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) are both International Government Bonds funds - KBND tracks the KBND-US - Bloomberg China Inclusion Focused Bond Index while BWZ tracks the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. KBND charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for BWZ.
Доходность
Сравнение доходности KBND и BWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBND
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWZ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- -2.20%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- -0.52%
Сравнение доходности по годам KBND и BWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBND KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 3.13% | -6.81% | 4.41% | 9.38% | 1.25% | -0.09% | 9.89% |
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | -1.69% | 10.47% | -5.31% | 2.97% | -10.56% | -6.85% | 6.47% | 0.99% | -3.36% | 10.18% |
Correlation
The correlation between KBND and BWZ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2014 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBND vs. BWZ — Ранг доходности на риск
KBND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BWZ
Сравнение KBND c BWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF (KBND) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBND | BWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBND и BWZ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBND | BWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.23% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -23.23% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -16.12% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBND и BWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBND | BWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.82% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.60% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.94% | — |
Сравнение комиссий KBND и BWZ
KBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BWZ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBND и BWZ
KBND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.12% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
KBND KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 2.20% | 2.51% | 6.97% | 2.27% | 3.47% | 4.98% | 0.00% | 0.04% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
KBND and BWZ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BWZ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BWZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for KBND.
BWZ has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for KBND.
KBND tracks KBND-US - Bloomberg China Inclusion Focused Bond Index, while BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. They also come from different issuers: CICC and State Street. Their fees differ too: 0.50% for KBND and 0.35% for BWZ.
Подберите оптимальное распределение для KBND и BWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор