Сравнение KBGGY с NEM
KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. KBGGY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, KBGGY returned 66.18%/yr vs 36.14%/yr for NEM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KBGGY и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBGGY показывает доходность 45.76%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью 0.82%.
KBGGY
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 45.76%
- 6 месяцев
- 50.38%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 66.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -13.64%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 74.95%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам KBGGY и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 45.76% | 19.00% | 164.60% | -2.54% |
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -1.41% |
Correlation
The correlation between KBGGY and NEM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBGGY vs. NEM — Ранг доходности на риск
KBGGY
NEM
Сравнение KBGGY c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBGGY | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.78 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 7.58 | -8.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBGGY и NEM
Максимальная просадка KBGGY за все время составила -68.35%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBGGY и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBGGY | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.35% | -81.30% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -29.39% | -14.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.35% | -36.57% | -31.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.76% | -23.71% | -24.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -41.37% | +21.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 10.73% | +14.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBGGY и NEM
Текущая волатильность для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) составляет 12.44%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что KBGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBGGY | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 15.74% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.36% | 37.43% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.88% | 47.44% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.51% | 37.99% | +23.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.51% | 35.67% | +25.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBGGY и NEM
Дивидендная доходность KBGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.08%, что больше доходности NEM в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 26.08% | 5.82% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBGGY и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kongsberg Gruppen ASA и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KBGGY and NEM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (15.74%) compared to KBGGY (12.44%). In terms of maximum drawdown, KBGGY dropped -68.35% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBGGY и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор