PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBGGY с GFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KBGGY с GFI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. KBGGY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, KBGGY returned 66.18%/yr vs 39.19%/yr for GFI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KBGGY и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBGGY показывает доходность 45.76%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -13.96%.

KBGGY

1 день
-2.77%
1 месяц
0.32%
С начала года
45.76%
6 месяцев
50.38%
1 год
-4.73%
3 года*
66.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

GFI

1 день
1.67%
1 месяц
-17.25%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-13.63%
1 год
47.65%
3 года*
39.19%
5 лет*
32.03%
10 лет*
27.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBGGY и GFI

2026 (YTD)202520242023
KBGGY
Kongsberg Gruppen ASA		45.76%19.00%164.60%-2.54%
GFI
Gold Fields Limited		-13.96%240.42%-6.27%-3.14%

Correlation

The correlation between KBGGY and GFI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kongsberg Gruppen ASA

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с KBGGY:
KBGGY с SAABYKBGGY с RHM.DEKBGGY с AKRBYKBGGY с NVOKBGGY с CTASKBGGY с PGRKBGGY с TKMS.DE
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP

Доходность на риск

KBGGY vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBGGY
Ранг доходности на риск KBGGY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBGGY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBGGY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBGGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBGGY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBGGY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBGGY c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBGGYGFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.85

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
1.41

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.15

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

3.06

-3.47

KBGGY vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBGGY на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа GFI равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBGGY и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBGGY и GFI

Максимальная просадка KBGGY за все время составила -68.35%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBGGY и GFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBGGYGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.35%

-88.05%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.73%

-43.90%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.35%

-43.90%

-24.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.76%

-38.93%

-8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-44.25%

+24.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.92%

16.51%

+8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KBGGY и GFI

Текущая волатильность для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) составляет 12.44%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что KBGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBGGYGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

17.70%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.36%

46.40%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.88%

59.94%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.51%

52.37%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.51%

54.90%

+6.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBGGY и GFI

Дивидендная доходность KBGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.08%, что больше доходности GFI в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited		5.04%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
KBGGY
Kongsberg Gruppen ASA		26.08%5.82%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBGGY и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kongsberg Gruppen ASA и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.29B
(KBGGY) Общая выручка
(GFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KBGGY and GFI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (17.70%) compared to KBGGY (12.44%). In terms of maximum drawdown, KBGGY dropped -68.35% vs GFI's -88.05%.

GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBGGY и GFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор