PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBE с SPYW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBE с SPYW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE).

KBE и SPYW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SPYW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBE и SPYW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBE и SPYW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBE
SPDR S&P Bank ETF		-0.16%12.36%23.78%5.30%-14.83%33.46%-8.75%29.78%-19.65%10.49%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		2.73%35.74%2.10%21.66%-16.12%5.34%-3.23%20.73%-12.88%26.96%
Разные валюты инструментов

KBE торгуется в USD, в то время как SPYW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции KBE превзошли акции SPYW.DE по среднегодовой доходности: 9.74% против 7.16% соответственно.

KBE

1 день
0.23%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
3.58%
1 год
15.44%
3 года*
21.25%
5 лет*
5.74%
10 лет*
9.74%

SPYW.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
0.93%
С начала года
2.73%
6 месяцев
6.02%
1 год
20.67%
3 года*
16.13%
5 лет*
8.34%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Bank ETF

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с KBE:
KBE с KREKBE с XLFKBE с KBWBKBE с IYFKBE с KBWPKBE с FNCLKBE с CM
Часто сравнивают с SPYW.DE:
SPYW.DE с IQQA.DESPYW.DE с IDVY.ASSPYW.DE с VGWD.DESPYW.DE с SPYDSPYW.DE с SCHDSPYW.DE с JGPI.DESPYW.DE с VYMI

Сравнение комиссий KBE и SPYW.DE

KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYW.DE в 0.30%.

KBE
SPDR S&P Bank ETF
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

KBE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBE
Ранг доходности на риск KBE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBESPYW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.23

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.65

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.88

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.94

6.16

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBE vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SPYW.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и SPYW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBESPYW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.23

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.48

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.40

-0.31

Корреляция

Корреляция между KBE и SPYW.DE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и SPYW.DE

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности SPYW.DE в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.46%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.62%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%

Просадки

Сравнение просадок KBE и SPYW.DE

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки SPYW.DE в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и SPYW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

KBESPYW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.15%

-38.68%

-44.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-9.77%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-23.97%

-21.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-38.68%

-14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-3.25%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.72%

-5.66%

-22.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

2.49%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и SPYW.DE

SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBESPYW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.92%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

9.26%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

16.67%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

17.00%

+10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

17.40%

+12.49%