Сравнение SPYW.DE с IDVY.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS).
SPYW.DE и IDVY.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. IDVY.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYW.DE или IDVY.AS.
Основные характеристики
| SPYW.DE | IDVY.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.61% | 6.07% |
| Дох-ть за 1 год | 10.25% | 11.95% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | -1.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.12% | -0.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.59% | 3.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 1.01 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 1.40 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 4.41 | 4.32 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 10.75% | 11.12% |
| Макс. просадка | -38.68% | -71.31% |
| Текущая просадка | -7.50% | -7.06% |
Корреляция
Корреляция между SPYW.DE и IDVY.AS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYW.DE и IDVY.AS
С начала года, SPYW.DE показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у IDVY.AS с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции SPYW.DE превзошли акции IDVY.AS по среднегодовой доходности: 5.59% против 3.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYW.DE и IDVY.AS
SPYW.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IDVY.AS в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYW.DE c IDVY.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYW.DE и IDVY.AS
Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IDVY.AS в 5.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 0.51% | 3.30% | 3.61% | 2.78% | 3.05% | 3.09% | 3.74% | 3.13% | 2.96% | 3.02% | 3.60% | 3.66% |
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 5.91% | 5.84% | 5.28% | 3.68% | 3.57% | 4.84% | 4.76% | 3.91% | 3.97% | 4.00% | 3.81% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок SPYW.DE и IDVY.AS
Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.68%, что меньше максимальной просадки IDVY.AS в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и IDVY.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYW.DE и IDVY.AS
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SPYW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVY.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.