Сравнение SPYW.DE с VYMI
SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYW.DE returned 6.79%/yr vs 10.22%/yr for VYMI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYW.DE charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.
Доходность
Сравнение доходности SPYW.DE и VYMI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYW.DE торгуется в EUR, в то время как VYMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYMI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYW.DE показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции SPYW.DE уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 6.79% против 10.22% соответственно.
SPYW.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 6.79%
VYMI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам SPYW.DE и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.36% | 20.24% | 8.29% | 17.93% | -11.23% | 14.36% | -11.84% | 23.34% | -8.58% | 11.23% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 13.27% | 21.67% | 14.12% | 13.56% | -1.26% | 24.02% | -9.26% | 21.11% | -8.55% | 7.33% |
Correlation
The correlation between SPYW.DE and VYMI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г. | 0.60 |
The correlation between SPYW.DE and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYW.DE vs. VYMI — Ранг доходности на риск
SPYW.DE
VYMI
Сравнение SPYW.DE c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYW.DE | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 3.47 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 15.15 | -12.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYW.DE | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.60 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.05 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SPYW.DE и VYMI
Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки VYMI в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и VYMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYW.DE | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.68% | -36.04% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -8.27% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.64% | -13.70% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -13.70% | -10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -36.04% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -0.50% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -3.98% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.89% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYW.DE и VYMI
Текущая волатильность для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что SPYW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYW.DE | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.11% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 9.02% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 11.06% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 12.54% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 15.76% | -0.88% |
Сравнение комиссий SPYW.DE и VYMI
SPYW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYW.DE и VYMI
Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VYMI в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.60% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.42% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYW.DE and VYMI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.
SPYW.DE is categorized as Europe Equities, while VYMI is Dividend. SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for SPYW.DE and 0.07% for VYMI.
Подберите оптимальное распределение для SPYW.DE и VYMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор