Сравнение SPYW.DE с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
SPYW.DE и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYW.DE или SPYD.
Основные характеристики
| SPYW.DE | SPYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.61% | 20.52% |
| Дох-ть за 1 год | 10.25% | 34.92% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | 7.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.12% | 8.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 2.46 |
| Коэф-т Мартина | 4.41 | 20.60 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 10.75% | 13.64% |
| Макс. просадка | -38.68% | -46.42% |
| Текущая просадка | -7.50% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между SPYW.DE и SPYD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPYW.DE и SPYD
С начала года, SPYW.DE показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 20.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYW.DE и SPYD
SPYW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYW.DE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYW.DE и SPYD
Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPYD в 4.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 0.51% | 3.30% | 3.61% | 2.78% | 3.05% | 3.09% | 3.74% | 3.13% | 2.96% | 3.02% | 3.60% | 3.66% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.05% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYW.DE и SPYD
Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.68%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYW.DE и SPYD
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что SPYW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.