PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYW.DE с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYW.DE и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYW.DE и SPYD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
4.41%20.24%8.29%17.93%-11.23%14.36%-11.84%23.34%-8.58%11.23%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
7.55%-7.77%22.96%0.80%4.95%42.66%-18.93%23.94%-0.43%-1.18%
Разные валюты инструментов

SPYW.DE торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYW.DE показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции SPYW.DE уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 7.03% против 8.29% соответственно.


SPYW.DE

1 день
1.73%
1 месяц
-1.92%
С начала года
4.41%
6 месяцев
7.53%
1 год
12.87%
3 года*
13.79%
5 лет*
8.74%
10 лет*
7.03%

SPYD

1 день
-0.48%
1 месяц
-3.37%
С начала года
7.55%
6 месяцев
6.46%
1 год
0.37%
3 года*
8.68%
5 лет*
8.09%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Сравнение комиссий SPYW.DE и SPYD

SPYW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


Доходность на риск

SPYW.DE vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина

SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYW.DE c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYW.DESPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.02

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.15

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.02

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.02

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

0.04

+4.84

SPYW.DE vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYW.DE на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYW.DE и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYW.DESPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.02

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Корреляция

Корреляция между SPYW.DE и SPYD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYW.DE и SPYD

Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SPYD в 4.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
3.63%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SPYW.DE и SPYD

Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.68%, что меньше максимальной просадки SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и SPYD.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYW.DESPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.68%

-46.42%

+7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-12.35%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.97%

-22.25%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-46.42%

+7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-4.70%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-6.24%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.47%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYW.DE и SPYD

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SPYW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYW.DESPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.86%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

9.13%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

17.64%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

15.95%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

20.23%

-5.36%