Сравнение SPYW.DE с SPYD
SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYW.DE returned 6.79%/yr vs 8.27%/yr for SPYD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SPYW.DE charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.
Доходность
Сравнение доходности SPYW.DE и SPYD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYW.DE торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYW.DE показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции SPYW.DE уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 6.79% против 8.27% соответственно.
SPYW.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 6.79%
SPYD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение доходности по годам SPYW.DE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.36% | 20.24% | 8.29% | 17.93% | -11.23% | 14.36% | -11.84% | 23.34% | -8.58% | 11.23% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 12.92% | -7.77% | 22.96% | 0.80% | 4.95% | 42.66% | -18.93% | 23.94% | -0.43% | -1.18% |
Correlation
The correlation between SPYW.DE and SPYD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYW.DE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
SPYW.DE
SPYD
Сравнение SPYW.DE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYW.DE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.65 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 7.05 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYW.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.29 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SPYW.DE и SPYD
Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.68%, что меньше максимальной просадки SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYW.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.68% | -45.82% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -5.77% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.64% | -19.95% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -22.47% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -45.82% | +7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -3.11% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -8.08% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.17% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYW.DE и SPYD
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что SPYW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYW.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.58% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 8.31% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 11.96% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 15.86% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 20.19% | -5.31% |
Сравнение комиссий SPYW.DE и SPYD
SPYW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYW.DE и SPYD
Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности SPYD в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.16% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.60% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
SPYW.DE and SPYD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.
SPYW.DE is categorized as Europe Equities, while SPYD is S&P 500. SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.30% for SPYW.DE and 0.07% for SPYD.
Подберите оптимальное распределение для SPYW.DE и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор