Сравнение SPYW.DE с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
SPYW.DE и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYW.DE и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYW.DE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 4.41% | 20.24% | 8.29% | 17.93% | -11.23% | 14.36% | -11.84% | 23.34% | -8.58% | 11.23% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 7.55% | -7.77% | 22.96% | 0.80% | 4.95% | 42.66% | -18.93% | 23.94% | -0.43% | -1.18% |
Разные валюты инструментов
SPYW.DE торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYW.DE показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции SPYW.DE уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 7.03% против 8.29% соответственно.
SPYW.DE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 7.03%
SPYD
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYW.DE и SPYD
SPYW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
SPYW.DE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
SPYW.DE
SPYD
Сравнение SPYW.DE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYW.DE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.02 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.15 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.02 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 0.04 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYW.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.02 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SPYW.DE и SPYD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYW.DE и SPYD
Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.63% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SPYW.DE и SPYD
Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.68%, что меньше максимальной просадки SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYW.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.68% | -46.42% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -12.35% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -22.25% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -46.42% | +7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -4.70% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -6.24% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.47% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYW.DE и SPYD
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SPYW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYW.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 2.86% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 9.13% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 17.64% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 15.95% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 20.23% | -5.36% |