PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYW.DE с IQQA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYW.DE с IQQA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE).

SPYW.DE и IQQA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. IQQA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Select Dividend 30. Фонд был запущен 28 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYW.DE и IQQA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYW.DE и IQQA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		4.59%20.24%8.29%17.93%-11.23%14.36%-11.84%23.34%-8.58%11.23%
IQQA.DE
iShares Euro Dividend UCITS ETF		1.51%42.50%7.96%4.24%-13.42%23.41%-17.74%22.60%-11.42%10.01%

Доходность по периодам

С начала года, SPYW.DE показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у IQQA.DE с доходностью 1.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYW.DE имеют среднегодовую доходность 7.02%, а акции IQQA.DE немного впереди с 7.10%.

SPYW.DE

1 день
0.18%
1 месяц
1.58%
С начала года
4.59%
6 месяцев
7.66%
1 год
13.46%
3 года*
13.93%
5 лет*
8.78%
10 лет*
7.02%

IQQA.DE

1 день
0.17%
1 месяц
1.87%
С начала года
1.51%
6 месяцев
7.50%
1 год
22.78%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.64%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

iShares Euro Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYW.DE:
SPYW.DE с IDVY.ASSPYW.DE с VGWD.DESPYW.DE с SPYDSPYW.DE с SCHDSPYW.DE с JGPI.DESPYW.DE с VYMISPYW.DE с EUN.L
Часто сравнивают с IQQA.DE:
IQQA.DE с QDVX.DEIQQA.DE с EUDV.LIQQA.DE с EQDS.LIQQA.DE с SCHDIQQA.DE с BRK-BIQQA.DE с VDIV.DEIQQA.DE с JEQP.L

Сравнение комиссий SPYW.DE и IQQA.DE

SPYW.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IQQA.DE в 0.40%.

IQQA.DE
iShares Euro Dividend UCITS ETF
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

SPYW.DE vs. IQQA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IQQA.DE
Ранг доходности на риск IQQA.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQA.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQA.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQA.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQA.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQA.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYW.DE c IQQA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYW.DEIQQA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.62

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.08

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.19

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

9.75

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYW.DE vs. IQQA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYW.DE на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа IQQA.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYW.DE и IQQA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYW.DEIQQA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.62

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.18

+0.35

Корреляция

Корреляция между SPYW.DE и IQQA.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYW.DE и IQQA.DE

Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности IQQA.DE в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.62%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%
IQQA.DE
iShares Euro Dividend UCITS ETF		4.25%4.35%5.86%5.83%5.26%3.68%3.54%4.81%4.81%3.90%3.96%3.98%

Просадки

Сравнение просадок SPYW.DE и IQQA.DE

Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.68%, что меньше максимальной просадки IQQA.DE в -71.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и IQQA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYW.DEIQQA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.68%

-71.63%

+32.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-9.57%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.97%

-24.69%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-42.23%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-3.15%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-22.91%

+17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.56%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYW.DE и IQQA.DE

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE) имеют волатильность 4.62% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYW.DEIQQA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.82%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

8.63%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

13.99%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

14.66%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

17.31%

-2.44%