Сравнение SPYW.DE с VGWD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE).
SPYW.DE и VGWD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. VGWD.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYW.DE или VGWD.DE.
Основные характеристики
| SPYW.DE | VGWD.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.61% | 17.38% |
| Дох-ть за 1 год | 10.25% | 23.15% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | 8.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.12% | 8.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 3.33 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 3.44 |
| Коэф-т Мартина | 4.41 | 16.44 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 1.40% |
| Дневная вол-ть | 10.75% | 9.08% |
| Макс. просадка | -38.68% | -34.57% |
| Текущая просадка | -7.50% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между SPYW.DE и VGWD.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYW.DE и VGWD.DE
С начала года, SPYW.DE показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 17.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYW.DE и VGWD.DE
SPYW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VGWD.DE в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYW.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYW.DE и VGWD.DE
Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VGWD.DE в 2.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 0.51% | 3.30% | 3.61% | 2.78% | 3.05% | 3.09% | 3.74% | 3.13% | 2.96% | 3.02% | 3.60% | 3.66% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.69% | 3.14% | 3.60% | 2.58% | 2.67% | 2.87% | 3.16% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYW.DE и VGWD.DE
Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и VGWD.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYW.DE и VGWD.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что SPYW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.