Сравнение KBE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco QQQ (QQQ).
KBE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBE или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности KBE и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность 33.69%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.53% против 18.03% соответственно.
KBE
33.69%
10.56%
33.02%
57.32%
8.66%
8.53%
QQQ
23.84%
1.82%
11.65%
30.35%
20.97%
18.03%
Основные характеристики
| KBE | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.86 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 13.22 | 8.27 |
| Индекс Язвы | 4.40% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 26.61% | 17.37% |
| Макс. просадка | -83.15% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.52% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и QQQ
KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между KBE и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и QQQ
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.17% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.35% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.37% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и QQQ
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и QQQ
SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.