Сравнение KBE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
KBE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBE и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.68% против 18.99% соответственно.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и QQQ
KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
KBE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
KBE
QQQ
Сравнение KBE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.07 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.66 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.00 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 7.32 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.07 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.86 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.38 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между KBE и QQQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и QQQ
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и QQQ
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -82.97% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -12.62% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -35.12% | -10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -35.12% | -18.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -7.86% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -32.99% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 3.44% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и QQQ
Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.35%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.61% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 12.82% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 22.70% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 22.38% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 22.25% | +7.64% |