Сравнение KBE с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
KBE и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBE и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.68% против 14.11% соответственно.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и IVV
KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
KBE vs. IVV — Ранг доходности на риск
KBE
IVV
Сравнение KBE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.00 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.52 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.54 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 7.28 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.00 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.71 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.78 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.42 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между KBE и IVV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и IVV
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и IVV
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -55.25% | -27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -12.06% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -24.53% | -20.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -33.90% | -19.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -5.57% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -10.84% | -16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 2.55% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и IVV
SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.35% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.34% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 9.47% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 18.31% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 16.89% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 18.03% | +11.86% |