PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBAB с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBAB с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

KBAB и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности KBAB и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBAB и TSMG

2026 (YTD)2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		-33.73%-7.77%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%146.42%

Доходность по периодам

С начала года, KBAB показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

KBAB

1 день
-2.64%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-33.73%
6 месяцев
-59.98%
1 год
-34.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с KBAB:
KBAB с TSMXKBAB с KSPYKBAB с KOIDKBAB с TCHIKBAB с KEUAKBAB с BABXKBAB с KBUF
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с SOXLTSMG с TSMY

Сравнение комиссий KBAB и TSMG

KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

KBAB vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 44
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBAB c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBABTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

2.94

-3.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

3.06

-3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

6.67

-7.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

20.63

-21.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBAB vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBAB на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBAB и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBABTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

2.94

-3.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

1.04

-1.45

Корреляция

Корреляция между KBAB и TSMG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBAB и TSMG

Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, что больше доходности TSMG в 9.66%

TTM2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		90.37%59.88%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%

Просадки

Сравнение просадок KBAB и TSMG

Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, примерно равная максимальной просадке TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

KBABTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-63.67%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.69%

-35.29%

-28.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.68%

-24.61%

-38.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.99%

-18.24%

-15.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.97%

11.41%

+20.56%

Волатильность

Сравнение волатильности KBAB и TSMG

Текущая волатильность для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) составляет 23.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что KBAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBABTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.60%

28.00%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.23%

54.68%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.62%

77.04%

+15.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.83%

81.23%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.83%

81.23%

+10.60%