Сравнение KBAB с SMST
KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, KBAB returned -21.38% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. KBAB charges 1.00%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности KBAB и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -43.93%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.
KBAB
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.87%
- С начала года
- -43.93%
- 1 год
- -21.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBAB и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -43.93% | -6.56% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -21.75% |
Correlation
The correlation between KBAB and SMST is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBAB vs. SMST — Ранг доходности на риск
KBAB
SMST
Сравнение KBAB c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBAB | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.04 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 5.82 | -6.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBAB и SMST
Максимальная просадка KBAB за все время составила -78.98%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBAB | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.98% | -99.25% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.98% | -85.39% | +6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.42% | -97.32% | +28.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.30% | -90.93% | +50.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.84% | 44.56% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и SMST
Текущая волатильность для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) составляет 28.37%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что KBAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBAB | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.37% | 55.38% | -27.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.75% | 135.32% | -77.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.26% | 149.40% | -60.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.01% | 167.53% | -76.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.01% | 167.53% | -76.52% |
Сравнение комиссий KBAB и SMST
KBAB берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и SMST
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 106.81%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 106.81% | 59.88% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBAB and SMST have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to KBAB (28.37%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -78.98% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -21.38% for KBAB. On fees, KBAB is cheaper at 1.00% per year. On volatility, KBAB has been the lower-risk option at 28.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBAB is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
KBAB has the higher dividend yield at 106.81%, compared with 0.00% for SMST.
KBAB is categorized as Leveraged Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Defiance. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBAB и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор