Сравнение KBAB с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
KBAB и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KBAB и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBAB и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.73% | -7.77% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 468.77% |
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
KBAB
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -59.98%
- 1 год
- -34.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBAB и MULL
KBAB берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
KBAB vs. MULL — Ранг доходности на риск
KBAB
MULL
Сравнение KBAB c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 6.53 | -6.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 3.77 | -3.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.50 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 16.69 | -17.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 46.83 | -47.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 6.53 | -6.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 1.91 | -2.32 |
Корреляция
Корреляция между KBAB и MULL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и MULL
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 90.37% | 59.88% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и MULL
Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBAB | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -72.29% | +8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -53.09% | -10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -39.05% | -23.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.99% | -21.99% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.97% | 18.92% | +13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и MULL
Текущая волатильность для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) составляет 23.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что KBAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBAB | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.60% | 47.87% | -24.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.23% | 99.70% | -40.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.62% | 130.90% | -38.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.83% | 130.06% | -38.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.83% | 130.06% | -38.23% |