PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBAB с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBAB и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBAB и MULL


2026 (YTD)2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF
-33.73%-7.77%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%468.77%

Доходность по периодам

С начала года, KBAB показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


KBAB

1 день
-2.64%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-33.73%
6 месяцев
-59.98%
1 год
-34.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий KBAB и MULL

KBAB берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

KBAB vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 44
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBAB c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBABMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

6.53

-6.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

3.77

-3.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.50

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

16.69

-17.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

46.83

-47.88

KBAB vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBAB на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBAB и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBABMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

6.53

-6.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

1.91

-2.32

Корреляция

Корреляция между KBAB и MULL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBAB и MULL

Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, что больше доходности MULL в 0.28%


Просадки

Сравнение просадок KBAB и MULL

Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


KBABMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-72.29%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.69%

-53.09%

-10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.68%

-39.05%

-23.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.99%

-21.99%

-12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.97%

18.92%

+13.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KBAB и MULL

Текущая волатильность для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) составляет 23.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что KBAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBABMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.60%

47.87%

-24.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.23%

99.70%

-40.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.62%

130.90%

-38.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.83%

130.06%

-38.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.83%

130.06%

-38.23%