PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBAB с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBAB с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

KBAB и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KBAB и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBAB и IFED

2026 (YTD)2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		-33.73%-7.77%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%19.08%

Доходность по периодам

С начала года, KBAB показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.

KBAB

1 день
-2.64%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-33.73%
6 месяцев
-59.98%
1 год
-34.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с KBAB:
KBAB с TSMXKBAB с TCHIKBAB с KOIDKBAB с KSPYKBAB с KEUAKBAB с KBUFKBAB с BABX
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий KBAB и IFED

KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

KBAB vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 44
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBAB c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBABIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.28

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

0.51

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.38

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

1.18

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBAB vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBAB на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBAB и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBABIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.28

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.58

-0.99

Корреляция

Корреляция между KBAB и IFED составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBAB и IFED

Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		90.37%59.88%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBAB и IFED

Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

KBABIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-22.36%

-41.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.69%

-14.65%

-49.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.68%

-12.41%

-50.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.99%

-5.71%

-28.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.97%

4.70%

+27.27%

Волатильность

Сравнение волатильности KBAB и IFED

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBABIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.60%

4.93%

+18.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.23%

10.82%

+48.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.62%

18.80%

+73.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.83%

19.71%

+72.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.83%

19.71%

+72.12%