PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBA с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KBA и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 2.16%.


KBA

1 день
0.84%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
10.09%
С начала года
8.41%
1 год
33.21%
3 года*
12.81%
5 лет*
7.02%
10 лет*
9.46%
Всё время*
9.62%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.82%
С начала года
2.16%
1 год
3.85%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.67%
10 лет*
Всё время*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$934.15K$880.64K$2.07M
$2.20B$1.91B$2.07B

Сравнение доходности по годам KBA и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
8.41%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%51.87%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
2.16%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between KBA and SGOV is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.18

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.04

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.01

The correlation between KBA and SGOV shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

KBA vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

KBA
Ранг доходности на риск KBA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 6868
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KBA c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KBASGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-19.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-378.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

380.49

-379.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

388.26

-384.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

6,151.25

-6,141.87

KBA vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBA и SGOV

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и SGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KBASGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-0.03%

-53.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-0.01%

-8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-0.01%

-31.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-0.03%

-39.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

0.00%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.51%

0.00%

-25.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

0.00%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и SGOV

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KBASGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

0.04%

+7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.43%

0.13%

+16.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

0.19%

+20.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.34%

0.24%

+27.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

0.23%

+25.27%

Сравнение комиссий KBA и SGOV

KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и SGOV

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SGOV в 3.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
1.44%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.75%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KBA and SGOV have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (7.88%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs SGOV's -0.03%.

On 5-year performance, KBA leads with 7.02% vs 3.67% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KBA has performed better with a 7.02% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

SGOV has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 1.44% for KBA.

KBA is categorized as China Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. KBA tracks MSCI China A Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.78 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор