PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с KEMQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с KEMQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index, while KEMQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KBA returned 6.46%/yr vs -2.87%/yr for KEMQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KBA и KEMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у KEMQ с доходностью 6.99%.

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%

KEMQ

1 день
-2.81%
1 месяц
7.12%
С начала года
6.99%
6 месяцев
8.35%
1 год
36.95%
3 года*
24.42%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и KEMQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%2.16%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		6.99%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%28.26%-25.52%1.88%

Correlation

The correlation between KBA and KEMQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.63

The correlation between KBA and KEMQ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBA и KEMQ

Секторы
KBA
KEMQ

Технологии

29.8%
45.0%

Финансовые услуги

18.5%

-

Промышленность

15.8%

-

Сырьевые материалы

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%
0.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
33.0%

Здравоохранение

4.1%
3.5%

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Коммуникационные услуги

1.6%
15.5%

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

KBA
29.8%
KEMQ
45.0%

Финансовые услуги

KBA
18.5%
KEMQ

-

Промышленность

KBA
15.8%
KEMQ

-

Сырьевые материалы

KBA
10.9%
KEMQ

-

Потребительский защитный сектор

KBA
6.8%
KEMQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

KBA
5.7%
KEMQ
33.0%

Здравоохранение

KBA
4.1%
KEMQ
3.5%

Энергетика

KBA
3.2%
KEMQ

-

Коммунальные услуги

KBA
3.2%
KEMQ

-

Коммуникационные услуги

KBA
1.6%
KEMQ
15.5%

Недвижимость

KBA
0.6%
KEMQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS
Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с IEMGKEMQ с KLIPKEMQ с DVYEKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с TPYP

Доходность на риск

KBA vs. KEMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c KEMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBAKEMQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.42

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.00

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.25

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

1.69

+4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

4.52

+12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBA vs. KEMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа KEMQ равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и KEMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBAKEMQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.42

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.09

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.06

+0.29

Просадки

Сравнение просадок KBA и KEMQ

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки KEMQ в -70.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и KEMQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBAKEMQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-70.72%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-21.94%

+14.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-21.94%

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.95%

-66.02%

+26.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-28.14%

+26.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.81%

-35.69%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

8.20%

-5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и KEMQ

Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 7.29%, в то время как у KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBAKEMQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

10.09%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

20.87%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

26.14%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

31.88%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

29.58%

-4.26%

Сравнение комиссий KBA и KEMQ

И KBA, и KEMQ имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и KEMQ

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности KEMQ в 4.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		4.92%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBA and KEMQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMQ has higher volatility (10.09%) compared to KBA (7.29%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs KEMQ's -70.72%.

On 5-year performance, KBA leads with 6.46% vs -2.87% for KEMQ. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KBA has performed better with a 6.46% return vs -2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA and KEMQ have the same expense ratio: 0.60% per year.

KEMQ has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.39% for KBA.

KBA is categorized as China Equities, while KEMQ is Emerging Markets Equities. KBA tracks MSCI China A Index, while KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и KEMQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор