PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с JCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с JCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. KBA is passively managed, while JCHI is actively managed. Over the past 3 years, KBA returned 16.18%/yr vs 8.99%/yr for JCHI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. KBA charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.

Доходность

Сравнение доходности KBA и JCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у JCHI с доходностью 0.50%.

KBA

1 день
-1.12%
1 месяц
2.38%
С начала года
11.36%
6 месяцев
15.30%
1 год
46.15%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.22%
10 лет*
10.02%

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и JCHI

2026 (YTD)202520242023
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		11.36%33.88%15.73%-16.68%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-17.06%

Correlation

The correlation between KBA and JCHI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.83

The correlation between KBA and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBA и JCHI

Секторы
KBA
JCHI

Технологии

29.8%
14.7%

Финансовые услуги

18.5%
20.6%

Промышленность

15.8%
10.7%

Сырьевые материалы

10.9%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.1%

Потребительский циклический сектор

5.7%
20.6%

Здравоохранение

4.1%
4.7%

Энергетика

3.2%
3.3%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Коммуникационные услуги

1.6%
14.5%

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

KBA
29.8%
JCHI
14.7%

Финансовые услуги

KBA
18.5%
JCHI
20.6%

Промышленность

KBA
15.8%
JCHI
10.7%

Сырьевые материалы

KBA
10.9%
JCHI
6.7%

Потребительский защитный сектор

KBA
6.8%
JCHI
4.1%

Потребительский циклический сектор

KBA
5.7%
JCHI
20.6%

Здравоохранение

KBA
4.1%
JCHI
4.7%

Энергетика

KBA
3.2%
JCHI
3.3%

Коммунальные услуги

KBA
3.2%
JCHI

-

Коммуникационные услуги

KBA
1.6%
JCHI
14.5%

Недвижимость

KBA
0.6%
JCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

JPMorgan Active China ETF

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS
Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с JTEKJCHI с BBEU

Доходность на риск

KBA vs. JCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c JCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBAJCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
0.93

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
1.40

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.17

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.06

1.13

+4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

2.74

+13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBA vs. JCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа JCHI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и JCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBAJCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

0.93

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.25

+0.10

Просадки

Сравнение просадок KBA и JCHI

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и JCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBAJCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-29.57%

-23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-14.37%

+6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-27.47%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-7.41%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.80%

-13.33%

-12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

5.93%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и JCHI

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBAJCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

6.28%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

12.32%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

17.59%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

24.86%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

24.86%

+0.46%

Сравнение комиссий KBA и JCHI

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JCHI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и JCHI

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности JCHI в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.40%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

KBA and JCHI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (7.38%) compared to JCHI (6.28%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs JCHI's -29.57%.

On 3-year performance, KBA leads with 16.18% vs 8.99% for JCHI. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KBA has performed better with a 16.18% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.

JCHI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.40% for KBA.

They also come from different issuers: CICC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.65% for JCHI.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и JCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор