PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с ISVBF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBA с ISVBF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF).

KBA и ISVBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. ISVBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBA и ISVBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBA и ISVBF

2026 (YTD)20252024202320222021
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		-1.94%33.88%15.73%-16.77%-3.49%4.42%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-6.48%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у ISVBF с доходностью -6.48%.

KBA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
2.34%
1 год
31.22%
3 года*
7.48%
5 лет*
5.23%
10 лет*
8.15%

ISVBF

1 день
0.60%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-13.49%
1 год
6.38%
3 года*
8.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

iShares MSCI China A UCITS ETF

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с JEPI
Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с ASHRISVBF с CQQQISVBF с MCHIISVBF с CNXTISVBF с MCHSISVBF с CXSEISVBF с AFTY

Сравнение комиссий KBA и ISVBF

KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.

KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF

Доходность на риск

KBA vs. ISVBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c ISVBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBAISVBFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.20

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.49

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

0.33

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.24

0.98

+9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBA vs. ISVBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа ISVBF равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и ISVBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBAISVBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.20

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.16

+0.47

Корреляция

Корреляция между KBA и ISVBF составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и ISVBF

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.59%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBA и ISVBF

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, примерно равная максимальной просадке ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и ISVBF.

Загрузка...

Показатели просадок

KBAISVBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-53.78%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-19.18%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-24.20%

+19.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.15%

-33.12%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

6.49%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и ISVBF

Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 4.85%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBAISVBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

17.49%

-12.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

24.96%

-13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

31.35%

-12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

30.03%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

30.03%

-4.75%