Сравнение KBA с ISVBF
KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds - KBA tracks the MSCI China A Index while ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KBA returned 7.02%/yr vs -2.26%/yr for ISVBF. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KBA charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.
Доходность
Сравнение доходности KBA и ISVBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBA показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у ISVBF с доходностью -5.72%.
KBA
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 10.09%
- С начала года
- 8.41%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 9.46%
- Всё время*
- 9.62%
ISVBF
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 8.61%
- 6 месяцев
- -5.76%
- С начала года
- -5.72%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $148.74K | $252.42K | $315.42K | |
| $934.15K | $880.64K | $2.07M |
Сравнение доходности по годам KBA и ISVBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 8.41% | 33.88% | 15.73% | -16.77% | -3.49% | 4.97% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -5.72% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
Correlation
The correlation between KBA and ISVBF is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.25 |
Over the past year, KBA and ISVBF have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBA vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
KBA
ISVBF
Сравнение KBA c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBA | ISVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | -0.03 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | -0.06 | +9.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBA и ISVBF
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, примерно равная максимальной просадке ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и ISVBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBA | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -53.78% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -24.14% | +15.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.23% | -24.14% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -46.06% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -23.58% | +18.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.51% | -32.56% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 11.26% | -7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и ISVBF
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBA | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 6.51% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 26.46% | -10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 31.58% | -10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 30.08% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 30.05% | -4.55% |
Сравнение комиссий KBA и ISVBF
KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и ISVBF
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.44% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
Часто задаваемые вопросы
KBA and ISVBF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBA has higher volatility (7.88%) compared to ISVBF (6.51%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs ISVBF's -53.78%.
On 5-year performance, KBA leads with 7.02% vs -2.26% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KBA has performed better with a 7.02% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.
KBA has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for ISVBF.
KBA tracks MSCI China A Index, while ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.40% for ISVBF.
KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBA и ISVBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор