PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с ISVBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с ISVBF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds - KBA tracks the MSCI China A Index while ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KBA returned 6.22%/yr vs -5.16%/yr for ISVBF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. KBA charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.

Доходность

Сравнение доходности KBA и ISVBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у ISVBF с доходностью -6.46%.

KBA

1 день
-1.12%
1 месяц
2.38%
С начала года
11.36%
6 месяцев
15.30%
1 год
46.15%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.22%
10 лет*
10.02%

ISVBF

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-7.93%
1 год
7.29%
3 года*
9.94%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и ISVBF

2026 (YTD)20252024202320222021
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		11.36%33.88%15.73%-16.77%-3.49%4.42%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-6.46%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%

Correlation

The correlation between KBA and ISVBF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.24

Over the past year, KBA and ISVBF have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

iShares MSCI China A UCITS ETF

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS
Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с ASHRISVBF с CQQQISVBF с CNXTISVBF с MCHIISVBF с MCHSISVBF с XPPISVBF с CXSE

Доходность на риск

KBA vs. ISVBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c ISVBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBAISVBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
0.24

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
0.54

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.07

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.06

0.38

+5.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

0.89

+15.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBA vs. ISVBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа ISVBF равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и ISVBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBAISVBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

0.24

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.17

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.15

+0.50

Просадки

Сравнение просадок KBA и ISVBF

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, примерно равная максимальной просадке ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и ISVBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBAISVBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-53.78%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-19.18%

+11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-23.77%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.95%

-53.22%

+13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-24.18%

+21.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.80%

-32.76%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

8.21%

-5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и ISVBF

Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 7.38%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBAISVBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

10.81%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

26.55%

-14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

30.57%

-12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

30.20%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

30.21%

-4.89%

Сравнение комиссий KBA и ISVBF

KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и ISVBF

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.40%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

KBA and ISVBF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVBF has higher volatility (10.81%) compared to KBA (7.38%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs ISVBF's -53.78%.

On 5-year performance, KBA leads with 6.22% vs -5.16% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KBA has performed better with a 6.22% return vs -5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

KBA has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for ISVBF.

KBA tracks MSCI China A Index, while ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.40% for ISVBF.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и ISVBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор