PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с FCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с FCA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) are both China Equities funds - KBA tracks the MSCI China A Index while FCA tracks the NASDAQ AlphaDEX China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBA returned 10.40%/yr vs 9.27%/yr for FCA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBA charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for FCA.

Доходность

Сравнение доходности KBA и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у FCA с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции KBA превзошли акции FCA по среднегодовой доходности: 10.40% против 9.27% соответственно.

KBA

1 день
-3.67%
1 месяц
2.74%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.50%
1 год
45.45%
3 года*
16.25%
5 лет*
6.66%
10 лет*
10.40%

FCA

1 день
-2.20%
1 месяц
-6.29%
С начала года
3.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
28.89%
3 года*
19.12%
5 лет*
3.23%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и FCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		10.36%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		3.82%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%

Correlation

The correlation between KBA and FCA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г.

0.57

The correlation between KBA and FCA has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBA и FCA

Секторы
KBA
FCA

Технологии

34.1%
12.1%

Финансовые услуги

17.4%
20.2%

Промышленность

15.4%
23.6%

Сырьевые материалы

9.3%
18.7%

Потребительский защитный сектор

6.5%
0.5%

Потребительский циклический сектор

5.4%
1.0%

Здравоохранение

3.7%
2.9%

Коммунальные услуги

3.2%
2.7%

Энергетика

3.0%
14.4%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.7%

Недвижимость

0.5%
1.2%

Технологии

KBA
34.1%
FCA
12.1%

Финансовые услуги

KBA
17.4%
FCA
20.2%

Промышленность

KBA
15.4%
FCA
23.6%

Сырьевые материалы

KBA
9.3%
FCA
18.7%

Потребительский защитный сектор

KBA
6.5%
FCA
0.5%

Потребительский циклический сектор

KBA
5.4%
FCA
1.0%

Здравоохранение

KBA
3.7%
FCA
2.9%

Коммунальные услуги

KBA
3.2%
FCA
2.7%

Энергетика

KBA
3.0%
FCA
14.4%

Коммуникационные услуги

KBA
1.4%
FCA
2.7%

Недвижимость

KBA
0.5%
FCA
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

First Trust China AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS
Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с SCHD

Доходность на риск

KBA vs. FCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBAFCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.26

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
1.74

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

1.81

+4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

5.93

+9.21

KBA vs. FCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа FCA равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBA и FCA

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и FCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBAFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-45.56%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-16.07%

+8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-26.13%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-42.47%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-42.47%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-15.17%

+11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.71%

-21.61%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.88%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и FCA

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBAFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

7.95%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

17.58%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

23.00%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.35%

27.72%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

26.69%

-1.30%

Сравнение комиссий KBA и FCA

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и FCA

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности FCA в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.48%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.42%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

KBA and FCA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (8.89%) compared to FCA (7.95%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs FCA's -45.56%.

On 10-year performance, KBA leads with 10.40% vs 9.27% for FCA. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FCA has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 10.40% return vs 9.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.

FCA has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.42% for KBA.

KBA tracks MSCI China A Index, while FCA tracks NASDAQ AlphaDEX China Index. They also come from different issuers: CICC and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.80% for FCA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и FCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор